# Zarządzanie pieniędzmi - Asia Forex System

 Być jak Małysz

W trakcie przygotowań do wejścia na Forex natraficie na wiele opinii mówiących, że na tym rynku jedynie 5% graczy odnosi sukces. Przekładając to na język prawdopodobieństwa otrzymacie, że Wasze szanse na sukces wynoszą jak 1:20. W języku sportowym oznacza to, że jeśli np. w skokach narciarskich startuje w pucharze świata 50 zawodników to aby nie dokładać do "interesu" musicie znaleźć się na "pudle" na zakończenie pucharowych rozgrywek. I to rok w rok. Zawodnik klasy Adama Małysza miałby poważne problemy z utrzymaniem się na tym rynku bez dokładania.

Jak przetrwać w tak skrajnie niekorzystnym środowisku?

W literaturze znajdziecie wiele systemów zarządzania pieniędzmi (MM - money management). Praktycznie wszystkie posiadają jedną wadę - są przeznaczone dla osób, które już mają pieniądze.

W takim razie co zrobić?

• Dokonujecie podsumowania Waszych miesięcznych przychodów i wydatków. Szczególnie dokładnie musicie oszacować wydatki, nie może zabraknąć środków na podstawowe potrzeby. Jeśli pojawi się nadwyżka przychodów nad kosztami możecie sobie pozwolić na grę na Forexie do jej wysokości w horyzoncie miesięcznym.
• Określacie jaką część nadwyżki przeznaczacie na grę i taką kwotą dokonujecie pierwszego zasilenia Waszego konta u brokera. Kwoty tej nigdy później nie zwiększacie - możliwe jest tylko zmniejszenie.
• Kolejne zasilenie możliwe jest tylko pod dwoma warunkami: stan rachunku spadł do poziomu uniemożliwiającego otwarcie jednego zlecenia i w kalendarzu pojawił się nowy miesiąc.
• Kwota "zaoszczędzona" w danym miesiącu nie przechodzi na kolejny miesiąc - nie podlega kumulacji - to Wasz "zysk".

To wszystko.

Ten prosty system zapewni Wam, że nie wpadniecie w finansowe tarapaty. Będziecie grać w granicach na jakie Was stać. Podstawowym parametrem jest stan konta - nie musicie robić żadnych obliczeń. Wszytko odbywa się automatycznie. Jeśli w danym miesiącu stracicie przeznaczone na grę pieniądze - kończycie grę i czekacie do początku kolejnego miesiąca. Jeśli tracicie pieniądze automatycznie spada Wasza zdolność do otwieranie większej liczby zleceń lub za większe kwoty - samoredukcja strat/ryzyka. Dopóki możecie otworzyć choć jedno najmniejsze zlecenie nie wolno Wam dokonać zasilenia rachunku - walczycie dalej i uczycie się obchodzić z pieniędzmi.

Ważne

W przypadku gdy łamiecie powyższy system - szczególnie w kwestii przerwania gry po wyczerpaniu środków przeznaczonych na grę w danym miesiącu i zasilacie rachunek dodatkowymi kwotami powyżej pierwotnie wyznaczonej jest to silny sygnał o początkach uzależnienia od hazardu.

Forex hazard

Inne proste sposoby przedłużenia czasu bytności na rynku

Seria zyskownych zleceń

Kolejne zlecenie w danym dniu otwieracie tylko wtedy gdy poprzednie zakończyło się zyskiem, jeśli pierwsze zlecenie przyniosło stratę nie gracie więcej. Czekacie do kolejnego dnia - w tej technice zakładacie "przerywanie" gry w dniach, w których rynek zachowuje się inaczej niż Wasz styl gry oraz zakładacie "odrzucenie" gry pod presją odrobienia strat. W lżejszej wersji kolejne zlecenie otwieracie tylko wtedy gdy poprzednie jest już na plusie najlepiej z przestawieniem na BE. Staracie się grać stałą wielkością zlecenia relatywnie niewielką w stosunku do posiadanych środków. Stawka 0,01 lota dla osoby utrzymującej się z etatu wydaje się być bardzo rozsądnym wyborem.

Dzienny limit strat

Posiadany kapitał początkowy pomniejszacie o minimalny depozyt zabezpieczający wymagany przez brokera. Minimalny depozyt zabezpieczający wyznaczacie na podstawie przewidywanej wielkości/ilości otwieranych jednocześnie zleceń lub nie wdając się w obliczenia od kapitału początkowego odejmujecie 30%. Otrzymaną kwotę dzielicie na 50 części. W ten sposób wyznaczacie dzienny limit strat. Po jego osiągnięciu przerywacie grę w danym dniu. W tej technice zakładacie, że macie przewagę nad rynkiem czyli dysponujecie strategią lepszą niż 50:50. Jeśli nawet traficie na serię 49 porażek pod rząd będziecie w stanie wrócić do gry. Dzienny limit strat możecie przeliczyć na pipsy. W ten sposób będziecie wiedzieć w jakiej maksymalnej odległości od ceny otwarcia możecie ustawić SL.

Co jednak gdy ponosicie straty? Za każdym razem gdy stan Waszego rachunku osiąga nowe minimum przeliczacie dzienny limit strat od nowa. Tak przeliczony limit stosujecie do czasu aż stan rachunku przebije poziom wyjściowy o wielkość spadku. Jeśli limit został wyliczony przy poziomie 80% wyjściowej kwoty rachunku, możecie go zwiększyć do wyjściowej wartości gdy stan rachunku przekroczy 120%. Kolejne aktualizacje limitu strat możliwe są po przekroczeniu 200%, 400%, 800% itd. kwoty początkowej.

Skuteczność systemu transakcyjnego na forexie

Strategia książkowa - stałej kwoty

Na ten sposób zarządzania pieniędzmi natraficie często w literaturze. Problem polega na tym, że w przypadku strat "stała kwota" nie będzie stała tylko coraz większa w stosunku do pozostających w Waszej dyspozycji pieniędzy - progresja wykończy Was. W odwrotnym przypadku "stała kwota" będzie coraz mniejsza - stawka degresywna ograniczy Wasze zyski. Metodę można z dużym powodzeniem stosować na giełdzie jako długoterminowy sposób powiększania portfela - sposób na całe życie, ale na forexie... wymaga przemyślenia.

Strategia książkowa - stałego procentu

To chyba najczęściej wymieniana strategia zarządzania pieniędzmi. Opiera się na ryzykowaniu stałego procentu posiadanych środków. Matematycznie zachowuje się lepiej niż poprzednio opisana metoda stałej kwoty - więcej zarabiacie, mniej tracicie. Jak Wam przybywa pieniędzy (dobrze idzie) rośnie ryzykowana kwota stawki. Jak Wam ubywa pieniędzy (źle idzie) stawka maleje. Teoretycznie przy tym systemie nie można zbankrutować. Przy stratach stan Waszego konta będzie zmierzał do zera, ale nigdy go nie osiągnie. Niestety ceny nie zmieniają się w sposób ciągły, są też ograniczenia co do wielkości najmniejszego możliwego zlecenia.

Ile procent ryzykować

Zwykle spotkacie odpowiedź - nie więcej niż 2%. Dlaczego tyle? Zostało to nakreślone wyżej - dzienny limit strat - przy strategii 50/50 możecie trafić na serię 50 strat. Podzielenie 100% (całego kapitału) przez 50 daje owe słynne 2%. Gra gorszą strategią nie ma uzasadnienia - prowadzi do przegranej. Oczywiście jest to matematycznie dość  naiwne podejście. W praktyce nie należy nigdy ryzykować więcej niż 0,5% - tak radzą weterani rynków. Przy stawce 2% przegrana jest tylko kwestią czasu. Kto wam będzie gadał o ryzykowaniu 2% lub więcej ma o tym jeszcze mniejsze pojęcie niż ja albo chce Was oskubać z kasy. 

No i pamiętajcie. Na forexie gracie z wirtualnym "lewarkiem" czyli książkowe stawki procentowe zaczerpnięte z gry na normalnej giełdzie musicie odpowiednio skorygować. Przykładowo stawka 2% skurczy się  na forexie przy lewarku 100:1 do zaledwie 0,02% pieniędzy przeznaczonych na grę. Jak dacie radę to sobie w głowie wyobrazić to może to Wam uratować życie na forexie.

Błędny procent

Często powielany błąd to mówienie czy pisanie o ryzykowaniu "stałego procentu" na zlecenie. Niestety otwierając kolejne zlecenia "stały procent" przestaje być stały. Przykładowo otwierając 50 zleceń z ryzykiem 2% na zlecenie w rzeczywistości ryzykujecie 100%, a nie 2%. Pamiętajcie "stały procent" dotyczy wszystkich otwartych zleceń. Suma ryzyka na wszystkich otwartych zleceniach nie może przekroczyć zakładanego %.

 

Inne systemy

Zarządzanie wielkością otwieranej pozycji:

Kryterium Kelly - zapomniana funkcja Metatradera - hazard w służbie forexu

Powiększanie stratnej pozycji:

Strategia uśredniania w dół - zarządzanie pieniędzmi na sposób Warrena Buffetta
Zarządzanie pieniędzmi - uśrednianie w dół - Barings Bank i Nick Leeson

Między akcjami, a obligacjami:

Jak inwestuje pieniądze inteligentny inwestor - Benjamin Graham?

Pewne jak w banku

Nie jest to może strategia dla wszystkich, ale jest warta polecenia - sprawdza się. Stanowi rozwinięcie metody opisanej w pierwszym poście. Ryzyko w tej strategii ograniczone jest do poziomu inflacji. Na czym to polega? Powiedzmy chcecie pograć na forexie. Przykładowo pieniądze przeznaczone na grę dzielicie w następujący sposób: umieszczacie na lokacie w banku 100.000zł, a na rachunku u brokera 2000zł. Dobrze aby odsetki z lokaty były naliczane co miesiąc. Jak się domyślacie kwota naliczanych odsetek stanowi maksymalną kwotę jaką możecie zasilać konto u brokera w kolejnych miesiącach. Jednocześnie stanowi maksymalną stratę jaką możecie ponieść w trakcie miesiąca. Po jej zaliczeniu zaprzestajecie gry w danym miesiącu i czekacie do początku następnego aby zasilić rachunek odsetkami z lokaty.

Proste rozwiązanie - pewne jak w banku. Nie ma tu żadnej skomplikowanej matematyki, działa na zasadzie samoregulacji. W najgorszym przypadku Wasze pieniądze będą "nieoprocentowane". Przy konsekwentnym stosowaniu tej strategii możecie grać długie lata. Przy odrobinie szczęścia całe życie. A co jak chcecie grać "grubiej" - trzeba zwiększyć lokatę. Nie ma obiadu za darmo. Ta strategia nie obciąża Waszego bieżącego budżetu. Poziom życia Wam nie spada. A co jak zarabiacie? Nie musicie zasilać rachunku brokera odsetkami z lokaty - macie na dodatkowe waciki, a stan rachunku u brokera rośnie i rośnie.

Przemyślcie - może zanim zaczniecie myśleć o milionowych zarobkach na forexie zacznijcie od opanowania sztuki zarabiania w oparciu o rachunek bankowy. Biorąc pod uwagę, że konta forexowe są zwykle nieoprocentowane - broker zarabia na Waszej kasie - jest to wręcz konieczne rozwiązanie. Dobrym pomysłem na początek może być zasada góry lodowej: 1/8 na rachunku forexowym, 7/8 na lokacie. Jak Wam źle idzie uzupełniacie rachunek forexowy do 1/8 łącznych środków. Jak Wam dobrze idzie przelewacie nadwyżkę ponad 1/8 na lokatę. Kłania się samoregulacja - działa jak poidło dla koni.

Do porównania:
Jak inwestuje pieniądze inteligentny inwestor - Benjamin Graham?

... Ty po prostu zaj... (rachunek)

Ленинград — Заебал