# od 41.57 do miliona funtow

# Regulamin forex forum + dyskusja

Zanim wymyślę coś ambitniejszego

REGULAMIN 

• Administracja ma zawsze rację.
• W razie wątpliwości patrz wyżej.

FORUM 

• Celem forum jest wymiana myśli, poglądów bez zbędnej "cenzury", pomiędzy osobami stosującymi "zasadę ostrożnej wyceny" w poruszaniu się po rynkach finansowych.
• Forum nie konkuruje ze stronami o podobnej tematyce.
• Korzystacie z forum i zgromadzonego na nim materiału na własne ryzyko.
• Udzielacie się na forum na własne ryzyko.

PRAWO 

• Materiały z projektu forum objęte są licencją Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0. Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
  Przystępne podsumowanie | Tekst licencji
• Wolno: kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać materiały zgromadzone na forum.
• Wykorzystywane materiały należy zawsze oznaczyć bezpośrednim aktywnym linkiem zwrotnym do materiału źródłowego.
• Nie wolno używać materiałów z forum do celów komercyjnych.
• Nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie materiałów z forum.
• Każdy z wyżej wymienionych warunków może zostać uchylony o ile uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich.

DOSTAWCY MEDIÓW

• Wykresy zwykle za www.stooq.pl
• Wideo zwykle za www.youtube.pl

FAQ 

• Czy grać na Forexie ?

        - Nie, nie grać?

Dyskusja

AmbitGroup Marzec 05, 2013, 02:58:35 am -------

Wow, Pani Asiu, muszę się pozbierać po rejestracji do tego bardzo strzeżonego pod kątem prawnym forum, w którym w 96% wypowiada się moderator... Nadmieniam iż:

1.Nie jestem przeciwnikiem i nie mam złych intencji odnośnie zarówno forum jak i jego założycieli.

2.Nie jestem osobą konkurencyjną tematycznie (nie prowadzę innego forum na temat FX)

Droga Pani Asiu, jest to temat rozwoju forum tak więc chciałbym zająć zdanie w tym temacie - prosto pisząc.

Nie ma rozwoju bez wolności! Nie mówię o obelgach itp. ale jeżeli administrator ma zawsze racje a jak nie - patrz wyżej, kojarzy mi się z pewnym okresem w historii i brakiem wolności.

Metoda "przytakuj, jak nie to wylecisz" jest dla mnie tak szokująca że nie spotkałem się z czymś takim od dawna.

Krytykuję ponieważ chcę pomóc przy rozwoju forum które wydało mi się bardzo ciekawe, jednak metoda zabezpieczeń jak i konstrukcja regulaminu jest niebywała...

Pani Asiu zapewne moja wiadomość zostanie wykasowana zwyczajnie chociaż nie ma w niej obelgi - lecz jest krytyka (konstruktywna wg. mnie) lecz robię to w dobrej wierze.

Zbyt dużo kontroli nad ryzykiem zwanym wolnością słowa.

Nie ma rozwoju bez wolności...Amen

Pozdrawiam forumowiczów

P.S. Kto zna rok bitwy pod grundwaldem??? Pytam gdyż muszę wpisać go od końca aby wysłać wiadomość, pomijając fakt iż kod literowy również jest umieszczony i konieczny...[1]

Marzec 05, 2013, 08:14:00 pm -------
Regulamin nie jest zbyt ambitny... może wymyślę kiedyś coś ambitniejszego. Nie ma na celu ograniczać swobodę wypowiedzi jeśli jej zakres mieści się w przedziale

Celem forum jest wymiana myśli, poglądów bez zbędnej "cenzury", pomiędzy osobami stosującymi "zasadę ostrożnej wyceny" w poruszaniu się po rynkach finansowych.

i to tyle.

Samo forum powstało jako odpowiedź na cenzurę moich wypowiedzi i ludzi o podobnych poglądach na innych forexowych forach.

Nie chcę i nie mam czasu użerać się z flustratami, trolami, reklamiarzami itp. Leci w kosz. Jak ktoś szuka forum z tematami jak w 7 dni 7krotnie pomnożyć kapitał na forexie to odsyłam do innych for na których jest tego pełno.

Wszelkie utrudnia to samo życie. Roboty spamerskie i inne cuda reklamy nie śpią nawet w niedzielę. Jak im popuścić to w kilka dni forum będzie zalane reklamowym spamem i nic nie da się przeczytać w spójnej formie.

Nie ukrywam, że zapis o braku znajomości roku bitwy pod Grunwaldem czyli braku umiejętności korzystania z internetu dobrze na razie nie wróży, ale zapraszam do przedstawienia swojego punktu widzenia na jakiś forexowy czy pokrewny temat.
------------------------------------------------
[1] Pytania kontrolne stanowiły jedno z zabezpieczeń forum przed robotami spamującymi.

# Piramida użyta w forex konkursie BOSSY

Piramida

w tradingu to zwiększanie pozycji przynoszących zyski.

Podstawowe sposoby piramidowania:   

• zwiększanie pozycji o coraz mniejszą ilość lotów (kwotę)
• zwiększanie pozycji o jednakową ilość lotów (kwotę)
• zwiększanie pozycji o coraz większą ilość lotów (kwotę)

W konkursie wykorzystano wariant 2.

Konstrukcja piramidy

Ustawienia początkowe siatki zleceń: 

• wychodzimy od bieżącej ceny rynkowej w górę (kupno) i w dół (sprzedaż)
• rozstaw zleceń co 715 (kwotowanie 5 cyfrowe po przecinku)
• początkowy SL dla pierwszego zlecenia 710
• początkowy TS dla pierwszego zlecenia 710
• początkowy SL dla kolejnych zleceń 355
• początkowy TS dla kolejnych zleceń 710
• po otwarciu kolejnego zlecenia przestawienie na średnioważony BE

W drugiej części konkursu wartości te zostały podwojone aby wystarczyło doglądanie/uzupełnianie siatki zleceń raz na dzień. W praktyce wymienione wyżej parametry były ustawiane "mniej więcej". Nie zawsze też w porę następowało przestawienie na średnioważony BE - pozycje były kontrolowane 1-2 dziennie.

Zachowanie w konkursie

W pierwszej części konkursu systematyczne ustawianie piramid doprowadziło do prawie 30% straty. Potem przyszedł okres korzystnych ruchów, który wyprowadził rachunek konkursowy na około + 6% i 90 miejsce. W końcu konkursu zbyt krótkie ruchy nie pozwoliły na rozwinięcie kolejnych piramid.

Wrażenia z gry

Zainteresowanie strategią piramidowania zaszczepił we mnie kolega Szwajcar. Odczucia jakie pozostały po miesięcznej grze krótkoterminowej tym systemem: 

• Prosty mechaniczny system stawiania zleceń. W zasadzie nawet nie potrzeba oglądać wykresu. Wystarczy na podstawie zleceń jakie "zeszły" uzupełniać/dostawiać kolejne. Odpowiedni dla osób zdolnych do oderwania się od monitora na dłuższy czas i lubiących "mechanikę". 
• Należy oczekiwać, że system będzie generował serie strat przeplatane "piramidalnymi" zyskami. Zaufanie gracza do systemu będzie wystawiane czasem na ciężkie próby dużego spadku kapitału.
• Rozstaw zleceń powinien być na tyle duży aby kolejne zlecenie otwierać z  zysku z wcześniej otwartego zlecenia. Przy SL rzędu 150 pipsów system wystarczało w praktyce doglądać raz na dzień.
• Kiedy zaprzestać stawiania kolejnych zleceń? Przy grze krótkoterminowej w zasadzie na 2 pozycji. Wszystkie zlecenia otwarte w konkursie z nr 3 w piramidzie przyniosły stratę - zamknięcie na ujemnym SL.
• Należy również rozważyć wielkość kolejnych pozycji. Przy równych lotach średnioważony BE wydawał się być za ciasnym - prowadził do zapadania się piramid bez zysku. Być może korzystniej będzie jeśli, każda kolejna jednostka będzie mniejsza od wcześniej otwartej. Uzyskamy dzięki temu bardziej odległy średnioważony BE. Przykładowo degresywny sposób stawkowania był wykorzystywany przez "Żółwie".
• Ostatnia modyfikacja jaka się nasuwa to rezygnacja z uzupełniania zleceń "wyciętych" z siatki zleceń w przypadku nieudanego startu piramidy. W ten sposób otrzymamy "strefę neutralną". Kolejna próba postawienia piramidy zostanie rozpoczęta dopiero po opuszczeniu przez cenę "strefy neutralnej" w domyśle trendu horyzontalnego.

Agresywna piramida do handlu dziennego

Pozycję powiększamy po każdym wybiciu ze świecy zgodnej z kierunkiem piramidy, ale tylko po wybiciu. Otwieramy zlecenie - czekamy do zakończenia świecy - jeśli zgodna z kierunkiem piramidy czekamy na wybicie z niej przez kolejną świecę - jeśli dojdzie do wybicia otwieramy kolejne zlecenie na poziomie wybicia i znów czekamy na zakończenie świecy - jeśli nie ma wybicia czekamy dalej i nie otwieramy kolejnego zlecenia. Dokładnie pozycji następuje tylko po ruchu zgodnym z kierunkiem budowanej piramidy.

Zalety piramidy

Piramida wydaje się ciekawą alternatywą dla strategii uśredniania w dół, w której to zwiększając stratną pozycję jednocześnie zwiększamy ryzyko - dołożona pozycja również może stać się stratną. W piramidzie powiększamy tylko pozycję, która już przynosi zysk. W przypadku udanego startu piramidy i stosowania średnioważonego BE ryzyko finansowe zostaje zredukowane praktycznie do zera. Kolejne pozycje otwierane "z zysku" pozwalają grać "za pieniądze brokera".

Wady piramidy 

• Piramida wymaga stabilnego trendu, na tyle stabilnego aby doszło do zainicjowania piramidy, a zasięg kolejnych korekt był mniejszy od średnioważonego BE.
• Piramida przypomina w swojej konstrukcji bańkę spekulacyjną - największe zaangażowanie osiągamy na końcu. Każda kolejna jednostka jest mniej zyskowna - gorszy stosunek zysku do wyłożonego kapitału.
• Relatywnie znacznie mniejszy ruch korekcyjny w stosunku do rozmiarów piramidy powoduje, że zostajemy z niczym, a misternie budowana konstrukcja rozpada się.
• Próbując postawić piramidę możemy trafić na serię rujnujących strat związanych z nieudanymi próbami jej zainicjowania.

Tematy przeniesione:
Prosty półautomat do budowania piramidy o stałej wielkości pozycji i stałej odległości
Robot do stawiania siatki zleceń można użyć do stawiania piramid

Piramida hossy

Klasycznym przykładem piramidy jest hossa. Kursy rosną, ludzie za zarobione pieniądze powiększają posiadane pozycje lub otwierają nowe, albo robią jedno i drugie jednocześnie. Kupują, sprzedają, znów odkupują (zwykle po wyższych cenach) i tak w kółko. Kursy rosną i rosną.

Co odważniejsze osoby (a takich nie brakuje) stosują progresywną piramidę. Przerzucają pieniądze na giełdę: likwidują lokaty, sprzedają samochody, domy i inne aktywa aby otwierać jeszcze większe pozycje. Kupują, sprzedają, znów odkupują (zwykle po wyższych cenach) i tak w kółko. Kursy rosną i rosną.

Jest tak dobrze, że coraz więcej osób sięga po progresję do kwadratu. Zaciągają pożyczki, biorą kredyty pod zastaw tego co im jeszcze zostało albo pod zastaw tego co mają na rachunku maklerskim czyli pod otwarte pozycje. Kupują, sprzedają, znów odkupują (zwykle po wyższych cenach) i tak w kółko. Kursy rosną i rosną.

Pewnego dnia, pozornie identycznego jak wszystkie poprzednie, którego prawie nikt się nie spodziewa presja na wzrost cen znika bezpowrotnie. Pierwsza fala zniżek rzędu 10-20% odbiera pieniądze i rujnuje "progresywnych do kwadratu". Druga fala zniżek odbiera pieniądze i wykańcza pozostałych "progresywnych". Kolejne fale zniżek (a tych może być sporo) dewastują konta największych "cwaniaków" i ocalonych z poprzednich zniżek.

# BOSSAFX - konkurs Forex 2010

Konkurs na kontach rzeczywistych

Ranking główny

Ranking optymalnych portfeli

moje miejsce w konkursie: 281

stopa zwrotu: -11.39 %

styl gry: piramida

Ranking Główny   

Miejsce	Pseudonim	Stopa zwrotu
1	limuzynyxl	815,02 %
2	marek231984	714,21 %
3	PAWELEK	402,27 %
4	olter	340,77 %
5	niewinny	281,49 %
6	RoloTomasi	262,45 %
7	ironjohn84	257,50 %
8	Klondike	252,74 %
9	wasiek	244,60 %
10	bazant	233,23 %

wyniki ostateczne

Wygrać z rynkiem

Zwróćcie uwagę, że w okresie trwania konkursu kurs EUR/USD zmienił się z 1,39696 na 1,32271. To oznacza zmianę o 0,07425 czyli w zaokrągleniu 740 pipsów. Tyle "zrobił" rynek. Odnosząc to do wyników graczy i przyjmując w uproszczeniu, że 100 pipsów wystarcza do podwojenia kwoty startowej zaledwie tylko jeden z graczy - nr 1 - zdołał pobić średnią rynkową EUR/USD z okresu trwania konkursu. Strategia "sprzedaj i trzymaj" okazała się wyjątkowo skuteczną, a jednocześnie najtańszą strategią - tylko jedno zlecenie.

Jak to możliwe, że oprócz jednego zawodnika wszyscy inni przegrali z rynkiem? 

Maska Styczeń 10, 2011, 12:14:03 am

Ja problem widzę w zupełnie czym innym. Jeśli ktoś w miesiąc robi więcej niż trzysta procent, to moim skromnym zdaniem albo jest geniuszem, albo rozminął się z zasadami racjonalnego zarządzania pieniędzmi. Oczywiście to jest konkurs i można sobie pozwolić na jazdę wierzchem bez siodła, jednak w realu nikt rozsądny chyba nie starałby się tego powtórzyć...

Mimo wszystko gratuluję uczestnikom i zwycięzcom. Ale może nie próbujmy tego na własnych kontach real...

Styczeń 10, 2011, 10:02:14 pm

Takie konkursy mają chyba głównie zadanie marketingowe. Nałapać dużo uczestników z założeniem, że w dużej masie pojawi się kilka wysokich wyników, pokazać pierwsze 10 pozycji i...

Na "trend dobry" gracze wykładali po 1000zł. Jak to podzielimy na 100 jednostek to mamy jednostkę równą 10zł. W przeliczeniu na mikroloty daje to pole manewru dla SL na poziomie gdzieś 30 pipsów przy jednym zleceniu. Przy dwóch starczy na 2 x 15 itd. Już na starcie ryzyko było za duże.

Tak jak piszesz - jak komuś stan konta zmienia się o kilka lub kilkanaście procent dziennie to coś nie tak z zarządzaniem pieniędzmi. Mówię tu o całości środków przeznaczonych na FX bo np. cześć może być utrzymywana na innym koncie niż konto u brokera.

Ten konkurs wydaje się ciekawy, trzeba rozłożyć siły na zamiary. Z innych polskich to chyba Parkiet [1]. Trzeba postawić 10.000zł i publikują więcej niż 10 pierwszych miejsc.

Czy dłużej znaczy lepiej?

Widoczna jest jednak jedna rzecz. Wygrywający mieli transakcje trwające dłużej. Pierwsza piątka w rankingu osiągnęła właśnie 18 godzin i 42 minuty, zaś konkursowicze, którzy w czasie trwania potyczki zarobili średnio utrzymywali pozycję przez 10 godzin i 48 minut.
Średnia dla wszystkich uczestników konkursu to 7 godzin i 19 minut.
Przegrywający mieli blisko trzykrotnie krócej trwające transakcje niż piątka zwycięzców - 6 godzin i 49 minut.

Źródło: 18 godzin, 42 minuty

Na 197 transakcji stratnych było 86. Średnia wielkość straty wyniosła 88.4 PLN, średni zysk 143.2 PLN
Średni czas trwania transakcji to 16 godzin i 20 minut

Źródło: Jak to robił zwycięzca?

Średni czas trzymania pozycji

forexlover Styczeń 23, 2011, 11:49:23 am
Niech ma. Te statystyki są trochę bez sensu, bo co z tego, że akurat on wygrał z takimi czasami trwania transakcji? Czy to znaczy, że wszyscy mają tak grać? Obserwuję niepokojące zjawisko, głównie wśród chłopców w krótkich spodenkach, że jak zauważą, że komuś idzie w taki sposób to chcą tak samo. A nie biorą zupełnie pod uwagę, że jemu idzie w ten sposób bo się po prostu dobrze czuje z takim sposobem gry... Nie szukał bym tu jakiś zależności między czasem trzymania pozycji a wynikiem. Poza tym, nie oszukujmy się, brokerom bardziej zależy na graczach długoterminowych... Bo i trudniej jest traić, i na swapie można rąbać, bez powodu skalperów nie blokują. Marketing, nic więcej.

Swoją drogą spodziewałem się większego zysku u zwycięzcy, biorąc pod uwagę nagrodę. Może jednak nie przyciągnęli najlepszych, bo najlepsi w konkursach po prostu nie grają...(?)

Styczeń 25, 2011, 12:11:50 am
Wiem, trudno zaakceptować wyniki badań statystycznych, które nie są zgodne z naszym punktem widzenia. Próba konkursowa obejmuje kilkaset, a może kilka tysięcy rachunków, więc ma dość solidne podstawy. Wniosek: im krócej tym gorzej/trudniej.

Jeśli ktoś bierze ruchy po 100 pipsów to przyjmując spread 2 pipsy zostaje mu 98 ze 100. Jeśli ktoś bierze ruchy po 4 pipsy to zostanie mu 50 pipsów ze 100, resztę zje spread. Zakładając, że obaj mają 100% skuteczność to pierwszy zarobił 48 pipsów więcej. Teraz, a co się stanie jak skuteczność spadnie na 80%, 70%, 60%...., który szybciej wpadnie na "minusy", szybciej skończy grę. Albo co jeśli pierwszy gracz zacznie brać jeszcze dłuższe ruchy np. 200, 500, 1000 pipsowe.

Patrząc odwrotnie im krótszy horyzont gry tym większy ruch musi wykonać rynek aby wyjść na to samo - co jest łatwiejsze?

Statystyka strat

Podczas trwania konkursu tylko 85% rachunków zanotowało straty. Z premedytacją piszę tylko, bo dla mnie to spore zaskoczenie. W tej statystyce nie uwzględnione zostały rachunki, na których nie dokonano żadnej transakcji. Po uwzględnieniu nieaktywnych (wszak wstrzymanie się od działania też może być rodzajem strategii) stratnych rachunków było 77%.
Te wartości zbliżone są do statystyk na kontach realnych (poza konkursem) oraz do statystyk na rynku kontraktów na GPW wśród klientów DM BOŚ.

Nie jest natomiast zaskoczeniem rozkład pozycji w trakcie konkursu. Uczestnicy wyraźnie byli "przeciw trendowi".
Na diagramie poniższym pokazano godzinowy wykres EURUSD i momenty w których konkursowicze mieli przewagę długich pozycji (kolor niebieski ponad wykresem) lub przewagę krótkich pozycji (kolor różowy poniżej wykresu), co więcej owe dysproporcje dochodziły nawet do 80% (w dniach 15-16 listopada, udział długich pozycji na EURUSD sięgnął 80%, a 5 grudnia 80% osiągnął udział krótkich pozycji).

Źródło: Konkursowe zaskoczenia

Rozkład pozycji na EURUSD

---------------------------------

[1] Link skasowany, strona nie istnieje (próba dostępu styczeń 2019). Najprawdopodobniej autorka wskazywała na konkurs "Mistrzostwa Polski Inwestorów" organizowany przez Gazetę Giełdy "Parkiet" oraz Dom Inwestycyjny BRE Banku (obecnie mBank). Konkurs rozgrywany był w dwóch niezależnych kategoriach: akcji i kontraktów.

# Błędy w przekonaniach i ocenie prawdopodobieństwa na forexie

Błędy w przekonaniach i ocenie prawdopodobieństwa [1]

• Błąd koniunkcji – tendencja do przypisywania bardziej szczegółowym warunkom większego prawdopodobieństwa niż bardziej ogólnym.
• Efekt antropiczny – tendencja do niezauważania wpływu sposobu obserwacji na jej wyniki statystyczne.
• Efekt nadrzędności przekonań – tendencja do podporządkowywania swoich opinii na różne tematy jednej konkluzji, tak aby nie zachodziły między nimi dylematy.
• Efekt obserwatora – nieświadome zaburzanie wyników eksperymentu przez naukowca oczekującego jakiegoś wyniku.
• Efekt pewności wstecznej – nazywany efektem "wiedziałem-że-tak-będzie"; ocenianie przeszłych wydarzeń jako bardziej przewidywalnych niż rzeczywiście były.
• Efekt polaryzacji – możliwość użycia tych samych (neutralnych) faktów do umocnienia zarówno pozytywnej, jak i negatywnej opinii na jakiś temat.
• Efekt przekonania – ocenianie poprawności argumentacji na podstawie zgodności konkluzji z własnymi opiniami, zamiast na podstawie faktycznej logiczności argumentów.
• Efekt skupienia uwagi – ignorowanie potrzeby zebrania miarodajnych danych przy badaniu występowania korelacji i powiązań.
• Efekt subaddytywności – tendencja do szacowania prawdopodobieństwa całości jako niższego niż prawdopodobieństwo poszczególnych części.
• Heurystyka dostępności – tendencja do przypisywania większego prawdopodobieństwa zdarzeniom które wiążą się z większymi emocjami.
• Heurystyka zakotwiczenia – tendencja do ulegania dużemu wpływowi wiedzy, założeń lub informacji, nawet jeśli wiadomo, że są fałszywe lub niepełne.
• Iluzja grupowania – tendencja do zauważania wzorców lub korelacji tam, gdzie w rzeczywistości ich nie ma.
• Paradoks hazardzisty – zakładanie, że prawdopodobieństwo losowych zdarzeń zależy od poprzednich losowych zdarzeń ("rzucana moneta ma pamięć").
• Pozytywna retrospekcja – tendencja do oceniania przeszłych zdarzeń lepiej, niż się je oceniało, gdy zachodziły (zobacz: autowaloryzacja).
• Zaniedbywanie miarodajności – tendencja do dokonywania oceny na podstawie danych, o których wiadomo, że nie mają znaczenia statystycznego.
• Zasada szczyt-koniec – tendencja do oceniania doświadczeń wyłącznie na podstawie ich najsilniejszego bodźca (pozytywnego lub negatywnego) oraz efektu końcowego, z ignorowaniem intensywności i liczby pozostałych bodźców.

Źródło Wikipedia: Błędy w przekonaniach i ocenie prawdopodobieństwa

______________________________________

[1] Lista zaktualizowana, dostęp styczeń 2019.

# Blondynka na Forexie