# BOSSAFX - konkurs Forex 2010

Konkurs na kontach rzeczywistych

Ranking główny

Ranking optymalnych portfeli

moje miejsce w konkursie: 281

stopa zwrotu: -11.39 %

styl gry: piramida

Ranking Główny   

Miejsce	Pseudonim	Stopa zwrotu
1	limuzynyxl	815,02 %
2	marek231984	714,21 %
3	PAWELEK	402,27 %
4	olter	340,77 %
5	niewinny	281,49 %
6	RoloTomasi	262,45 %
7	ironjohn84	257,50 %
8	Klondike	252,74 %
9	wasiek	244,60 %
10	bazant	233,23 %

wyniki ostateczne

Wygrać z rynkiem

Zwróćcie uwagę, że w okresie trwania konkursu kurs EUR/USD zmienił się z 1,39696 na 1,32271. To oznacza zmianę o 0,07425 czyli w zaokrągleniu 740 pipsów. Tyle "zrobił" rynek. Odnosząc to do wyników graczy i przyjmując w uproszczeniu, że 100 pipsów wystarcza do podwojenia kwoty startowej zaledwie tylko jeden z graczy - nr 1 - zdołał pobić średnią rynkową EUR/USD z okresu trwania konkursu. Strategia "sprzedaj i trzymaj" okazała się wyjątkowo skuteczną, a jednocześnie najtańszą strategią - tylko jedno zlecenie.

Jak to możliwe, że oprócz jednego zawodnika wszyscy inni przegrali z rynkiem? 

Maska Styczeń 10, 2011, 12:14:03 am

Ja problem widzę w zupełnie czym innym. Jeśli ktoś w miesiąc robi więcej niż trzysta procent, to moim skromnym zdaniem albo jest geniuszem, albo rozminął się z zasadami racjonalnego zarządzania pieniędzmi. Oczywiście to jest konkurs i można sobie pozwolić na jazdę wierzchem bez siodła, jednak w realu nikt rozsądny chyba nie starałby się tego powtórzyć...

Mimo wszystko gratuluję uczestnikom i zwycięzcom. Ale może nie próbujmy tego na własnych kontach real...

Styczeń 10, 2011, 10:02:14 pm

Takie konkursy mają chyba głównie zadanie marketingowe. Nałapać dużo uczestników z założeniem, że w dużej masie pojawi się kilka wysokich wyników, pokazać pierwsze 10 pozycji i...

Na "trend dobry" gracze wykładali po 1000zł. Jak to podzielimy na 100 jednostek to mamy jednostkę równą 10zł. W przeliczeniu na mikroloty daje to pole manewru dla SL na poziomie gdzieś 30 pipsów przy jednym zleceniu. Przy dwóch starczy na 2 x 15 itd. Już na starcie ryzyko było za duże.

Tak jak piszesz - jak komuś stan konta zmienia się o kilka lub kilkanaście procent dziennie to coś nie tak z zarządzaniem pieniędzmi. Mówię tu o całości środków przeznaczonych na FX bo np. cześć może być utrzymywana na innym koncie niż konto u brokera.

Ten konkurs wydaje się ciekawy, trzeba rozłożyć siły na zamiary. Z innych polskich to chyba Parkiet [1]. Trzeba postawić 10.000zł i publikują więcej niż 10 pierwszych miejsc.

Czy dłużej znaczy lepiej?

Widoczna jest jednak jedna rzecz. Wygrywający mieli transakcje trwające dłużej. Pierwsza piątka w rankingu osiągnęła właśnie 18 godzin i 42 minuty, zaś konkursowicze, którzy w czasie trwania potyczki zarobili średnio utrzymywali pozycję przez 10 godzin i 48 minut.
Średnia dla wszystkich uczestników konkursu to 7 godzin i 19 minut.
Przegrywający mieli blisko trzykrotnie krócej trwające transakcje niż piątka zwycięzców - 6 godzin i 49 minut.

Źródło: 18 godzin, 42 minuty

Na 197 transakcji stratnych było 86. Średnia wielkość straty wyniosła 88.4 PLN, średni zysk 143.2 PLN
Średni czas trwania transakcji to 16 godzin i 20 minut

Źródło: Jak to robił zwycięzca?

Średni czas trzymania pozycji

forexlover Styczeń 23, 2011, 11:49:23 am
Niech ma. Te statystyki są trochę bez sensu, bo co z tego, że akurat on wygrał z takimi czasami trwania transakcji? Czy to znaczy, że wszyscy mają tak grać? Obserwuję niepokojące zjawisko, głównie wśród chłopców w krótkich spodenkach, że jak zauważą, że komuś idzie w taki sposób to chcą tak samo. A nie biorą zupełnie pod uwagę, że jemu idzie w ten sposób bo się po prostu dobrze czuje z takim sposobem gry... Nie szukał bym tu jakiś zależności między czasem trzymania pozycji a wynikiem. Poza tym, nie oszukujmy się, brokerom bardziej zależy na graczach długoterminowych... Bo i trudniej jest traić, i na swapie można rąbać, bez powodu skalperów nie blokują. Marketing, nic więcej.

Swoją drogą spodziewałem się większego zysku u zwycięzcy, biorąc pod uwagę nagrodę. Może jednak nie przyciągnęli najlepszych, bo najlepsi w konkursach po prostu nie grają...(?)

Styczeń 25, 2011, 12:11:50 am
Wiem, trudno zaakceptować wyniki badań statystycznych, które nie są zgodne z naszym punktem widzenia. Próba konkursowa obejmuje kilkaset, a może kilka tysięcy rachunków, więc ma dość solidne podstawy. Wniosek: im krócej tym gorzej/trudniej.

Jeśli ktoś bierze ruchy po 100 pipsów to przyjmując spread 2 pipsy zostaje mu 98 ze 100. Jeśli ktoś bierze ruchy po 4 pipsy to zostanie mu 50 pipsów ze 100, resztę zje spread. Zakładając, że obaj mają 100% skuteczność to pierwszy zarobił 48 pipsów więcej. Teraz, a co się stanie jak skuteczność spadnie na 80%, 70%, 60%...., który szybciej wpadnie na "minusy", szybciej skończy grę. Albo co jeśli pierwszy gracz zacznie brać jeszcze dłuższe ruchy np. 200, 500, 1000 pipsowe.

Patrząc odwrotnie im krótszy horyzont gry tym większy ruch musi wykonać rynek aby wyjść na to samo - co jest łatwiejsze?

Statystyka strat

Podczas trwania konkursu tylko 85% rachunków zanotowało straty. Z premedytacją piszę tylko, bo dla mnie to spore zaskoczenie. W tej statystyce nie uwzględnione zostały rachunki, na których nie dokonano żadnej transakcji. Po uwzględnieniu nieaktywnych (wszak wstrzymanie się od działania też może być rodzajem strategii) stratnych rachunków było 77%.
Te wartości zbliżone są do statystyk na kontach realnych (poza konkursem) oraz do statystyk na rynku kontraktów na GPW wśród klientów DM BOŚ.

Nie jest natomiast zaskoczeniem rozkład pozycji w trakcie konkursu. Uczestnicy wyraźnie byli "przeciw trendowi".
Na diagramie poniższym pokazano godzinowy wykres EURUSD i momenty w których konkursowicze mieli przewagę długich pozycji (kolor niebieski ponad wykresem) lub przewagę krótkich pozycji (kolor różowy poniżej wykresu), co więcej owe dysproporcje dochodziły nawet do 80% (w dniach 15-16 listopada, udział długich pozycji na EURUSD sięgnął 80%, a 5 grudnia 80% osiągnął udział krótkich pozycji).

Źródło: Konkursowe zaskoczenia

Rozkład pozycji na EURUSD

---------------------------------

[1] Link skasowany, strona nie istnieje (próba dostępu styczeń 2019). Najprawdopodobniej autorka wskazywała na konkurs "Mistrzostwa Polski Inwestorów" organizowany przez Gazetę Giełdy "Parkiet" oraz Dom Inwestycyjny BRE Banku (obecnie mBank). Konkurs rozgrywany był w dwóch niezależnych kategoriach: akcji i kontraktów.