# Podsumowanie roku 2020 na rynku ropy

Ropa naftowa dwa razy w górę

 

W roku 2020 pojawiły się trzy sygnały otwarcia pozycji długiej na ropie naftowej. Pierwszy i drugi zostały z sukcesem wykorzystane, trzeci zignorowany ze względu na jesienną falę Covid-19.

 

W praktyce trzeci sygnał również byłby zyskowny. Otwarcie pozycji poniżej 42 dolarów za baryłkę i zamknięcie powyżej 50 dolarów.

# Szkolenie. Dlaczego nie masz szans z brokerem?

Z kim musi zmierzyć się forexowy gracz?

Posłuchajcie człowieka, który dba o to abyście nie mogli wygrać z brokerem. Mirosław Skiba uchyla rąbka "tajemnicy", albo i nie. Wyszedł spod ręki prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), którego chyba nie trzeba przedstawiać. Jeśli nie macie tego wszystkiego o czym będzie mowa w jednym palcu to czego szukacie na forexie?

Gościem #134 #TJS był Mirosław Skiba, który przedstawi nam "teorię wszystkiego" . Poniżej kilka słów o nim.

Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, gdzie - pod okiem prof. dr hab. Krzysztofa Jajugi - w swojej pracy dyplomowej rozpoczął badania nad zachowaniem się rynków finansowych i wyjaśnianiem zachodzących na nich zjawisk. Swoje 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał w największych w Polsce domach maklerskich – zawsze w dziale tradingu, a ostatnio w DM #BOŚ był jego dyrektorem. Obecnie pełni funkcję CEO w spółce #Conotoxia Ltd., świadczącej usługi na rynku Forex, należącej do grupy kapitałowej Cinkciarz.pl. Osobiście pasjonat rynków, a także inwestor indywidualny. W swoich analizach jest zwolennikiem podejścia ilościowego.

Teoria Wszystkiego – reguła rządząca światem inwestycji, Mirosław Skiba, #134 TJS

Ile trzeba zapłacić za nic?

Materiał nagrania na poziomie szkolnym, a jakże odległy od infantylnych forexowych "wykładów", za które płacicie po kilka tysięcy złotych. W ich trakcie pokazują Wam wykresy "pozornych korelacji", które na rzeczywistym rynku nie istnieją i nie działają. Przykładowo mówią aby ustawiać dwa razy większy zysk (TP) niż stratę (SL). Tymczasem kombinacja TP i SL nie zmienia prawdopodobieństwa, ani przewagi brokera. Płacicie za bezwartościowy w praktycznym użyciu materiał. Nie wiadomo czy prowadzący "zapomnieli" program ze szkoły czy mają "układ" z brokerem i mówią w jego interesie.

Czy wiedza o przyszłości popłaca?

W nagraniu przedstawiona jest sytuacja gdy gracz zna przyszły zysk na akcję (EPS) i zostaje postawione pytanie o ile strategia oparta na tej wiedzy wyprzedzi strategię "kup i trzymaj" (34:00). Okazuje się, że nie wyprzedzi. "Ślepa" strategia "kup i trzymaj" będzie lepsza. Wyjaśnienie stanowi "regresja pozorna". Regresja pozorna ma miejsce, gdy zmienne objaśniające wykazują zbliżony trend do zmiennej objaśnianej.

Literatura polecana przez Mirosława Skibę:

1. Ekonometria. Metody i ich zastosowanie Aleksander Welfe.
2. Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL.
3. Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego pod red. Krzysztofa Jajugi

Program GRETL autorstwa Allina Cottrella z Uniwersytetu Wake Forest w Północnej Karolinie możecie pobrać i używać bezpłatnie (licencja GNU). Przykłady użycia znajdziecie w publikacji "Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL" napisanej przez Tadeusza Kufla. Powodzenia w gonieniu "króliczka".

Jak ograć najlepszych forexowych graczy?

Mirosław Skiba preferuje metody ilościowe. Okazuje się, że już podstawowe narzędzia jak geometryczny ruch Browna i krzywa Gaussa wystarczają do pokonania graczy. Będzie Wam łatwiej wyobrazić sobie o co chodzi gdy przyjmiecie, że ogół forexowych graczy zostaje sprowadzony do jednego gracza czyli do gry "jeden na jeden". 

Broker to prywatna firma nakierowana na zysk. Źródłem pieniędzy dla niej są wpłaty wnoszone przez graczy.

Jak to się zaczęło?:
Hipoteza błądzenia losowego na forexie

Króliczek

# Paweł Szwajcar. Jak gadać bez pojęcia? Niebezpieczne konta PAMM

Ślepy los kulą w płot

Próbuję nadrobić coś z zaległości. Na YouTube można nadal obejrzeć słuchowisko z obrazkami sygnowane Grupą Traderów czyli Paweł Szwajcar w wielu traderach. Słuchałam, słuchałam z coraz szerzej otwartymi uszami ... i dumałam ... będzie Nagroda Nobla 2021 czy nie będzie. Za co? Za obalenie Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2003 roku.

Jak manipulować danymi?

Posłuchajcie sami niżej bo nie uwierzycie z drugiej ręki. Gęste zaczyna się od (1:18). Następuje zestawienie wykresu giełdowego z jakimś wykresem losowym i pada zarzut, że na wykresie losowym panuje niższa zmienność w porównaniu z wykresem rzeczywistym wobec czego następuje "totalne przekreślenie" wykresu losowego.

RUNy, marketing i reklamy zysków = straty na cudzym kapitale (PAMM, kopiarki zleceń i inne)

Zaraz zaraz. Jeśli zestawić dwa wykresy nielosowe lub dwa losowe, które znacznie różnią się między sobą poziomem zmian ryzyka to efekt będzie podobny. Co powinien zrobić Paweł Szwajcar? Dysponując danymi o zmienności z wykresu rzeczywistego wrzucić je do "urny" i losując z niej wartości zbudować sztuczny wykres, a następnie porównać zmienność na obu wykresach. Będzie różnica? Wykresy dadzą się odróżnić?

Niewiedza kosztuje

Nie chce mi się wierzyć, ale przecież Paweł Szwajcar musiał słyszeć o amerykańskim ekonomiście Robercie Engle, który w 2003 roku dostał Nagrodę Nobla za "metody analizowania ekonomicznych szeregów czasowych ze zmiennymi w czasie wahaniami". Chodzi o model ARCH z 1982 roku oraz jego uogólnienie z 1986 (niezależnie Bollerslev i Taylor) czyli model GARCH. W uzasadnieniu przyznania nagrody podano: modele są "niezbędnym narzędziem nie tylko dla badaczy, lecz także analityków rynków finansowych, którzy stosują je przy wycenie aktywów oraz przy szacunkach ryzyka, jakim są obciążone papiery wartościowe". Dzięki ARCH "ulepszono" CAPM, APT oraz model Markowitza. Paweł zarabia na forexie (i Platformie Edukacyjnej) chyba na tyle dużo, że stać go na samolot i "korki" u profesora.

 

No dobrze ... nie będę złośliwa i podpowiem. Nie tak daleko od Szwajcara bo w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika - Katedra Ekonometrii i Statystki można spotkać prof. dr hab. Piotra Fiszedera. Pokój 133, konsultacje we wtorki 13-14. 

Niebezpieczne konta PAMM

W dalszej części nagrania kolejne zdumienie. Paweł Szwajcar "popiera rachunki PAMM" (5:43). Co to jest przeczytajcie sobie w internecie, a ja krótko. To jeden z pomysłów na przejęcie kontroli nad waszymi pieniędzmi. Oprócz kosztów na rzecz brokera musicie jeszcze płacić prowizję dla "zarządzającego".

Jak grabią konta PAMM?

Scenariusz może wyglądać tak. Powierzacie pieniądze w "PAMMzarządzanie". W okresach miesięcznych następuje "rozliczenie". Możecie się wycofać lub dalej "powierzać". Załóżmy, że w pierwszym miesiącu idzie dobrze i chcecie więcej. Po kolejnym miesiącu ... niestety nie jest już dobrze. Rachunek notuje spore straty. "Zarządzający" zapewnia, że wszystko odrobi, ale potrzebuje czasu. 

Prosi brokera o przedłużenie okresu rozliczeniowego o miesiąc ... na co broker "łaskawie" wyraża zgodę. Skutek jest taki, że nie możecie się wycofać tylko musicie czekać do zakończenia "okresu rozliczeniowego". W "dodatkowym czasie" Wasze konto jest czyszczone z reszty pieniędzy, a Wy tylko możecie się przyglądać jak pieniądze znikają. Szansa na odzyskanie straconych pieniędzy jest praktycznie żadna. Broker umyje ręce ... ona temu winna ... Więcej w internecie na hasło "PAMM scam" i podobne.

Kim są zarządzający kontami PAMM?

Tego to nie wiadomo. "Zarządzający" legitymujący się "doskonałymi wynikami inwestycyjnymi" może się przedstawiać jako "John Smith" lub z polska "Jan Kowal".  W rzeczywistości może być Abdullahem z Bagdadu, który zniknął bez śladu. W wersji uproszonej będzie "avatarem" wykreowanym przez brokera. Nie liczcie na to, że ma jakąś licencję i jest "nadzorowany". Na pocieszenie zostanie Wam obejrzeć przygody John'a Smitha i Pocahontas lub zmagania boskiego kowala walczącego młotem ze złem.

Na kogo uważać na forexie?

Pod koniec nagrania Pawła Szwajcara nachodzi refleksja (16:08). Ostrzega przed ludźmi, którzy nie pokazują "100% trejdingu" tylko "manipulacyjne nagrywki" oraz ukrywają "equity" i "balance": "Co jakiś okres odzywa się, że znów zarobił, a w międzyczasie ... może spalił 8 kont". Czyżby ... ostrzegał przed samym sobą? Dlaczego skasował konta na Forex Factory? Dlaczego nie pokazuje "equity" i "balance"?

Paweł Szwajcar skasowane konta na Forex Factory

Lampa Gawła Aladyna:
Paweł Szwajcar zarządzanie cudzym kapitałem. Ile można zarobić na platformie edukacyjnej?
Scarab Trade i Paweł Szwajcar. Dlaczego płatne sygnały zniknęły z serwisu mql5.com?

 

Jak wygrać z brokerem?

 

Flagowym "produktem" Pawła Szwajcara jest "piramidowanie blokowe" czyli znane z kasyn agresywne podnoszenie stawki zakładu. Co najmniej od XVII wieku wiadomo, że podnoszenie stawki zakładu nie prowadzi do zmiany prawdopodobieństwa, a to oznacza, że przewaga brokera zostaje zachowana. Nie ma znaczenia czy wzrost stawki następuje po wygranej czy po przegranej. Gracz ryzykuje coraz więcej by w końcu wszystko stracić. Aby wygrać musiałby dysponować nieograniczonymi zasobami finansowymi i czasem co w praktyce nie ma miejsca.

Najczęściej wymieniane w internecie systemy stawkowania to: D'Alembert i Labouchere opierające się na podzielonym martyngale. Mimo swej naiwności wszelkie "zakłady systemowe" nadal dobrze się sprzedają nie tylko na forexie.

W przypadku ograniczonych zasobów najrozsądniejszą strategią jest nie grać, a jeżeli już to stawiać jak najmniej, a przynajmniej mniej od przeciwnika. Doskonale orientuje się w tym broker. Podejmuje grę, ale zawsze stawia mniej od Was - przewaga kosztów.  

# Prawdopodobnie najkrótsze i najlepsze szkolenie forex za darmo

Czy warto płacić za szkolenie forex?

 

Niezmiennie od lat podziwiam osoby, które na szkolenia forex wydają bajońskie sumy. Na marginesie: czym różni się współczesne nakręcanie akcji kredytowej od tego prowadzonego przez rząd Pruski w celu przejęcia majątków zadłużonych?

 

Co to jest detaliczny forex?

 

Forex to uzależniająca internetowa gra hazardowa na pieniądze zorganizowana w formie zakładów wzajemnych czyli strata jednej strony stanowi zysk drugiej strony. Zakładacie się z bukmacherem zwanym brokerem o to co Wam wyświetli w przyszłości. Cały "handel" jest wirtualny. W rzeczywistości niczego nie kupujecie, niczego nie sprzedajecie, a Wasze "zlecenia" nie są kierowane na żadną giełdę. Organizator gry część pieniędzy straconych przez Was przeznacza na wygrane, a resztę zatrzymuje dla siebie.

 

Polska należy do krajów, w których lobby finansowe uzyskało wyłączenie detalicznego forexu z ustawy hazardowej. Już sama różnica w płaconych podatkach przynosi spore zyski branży.

 

Jak opisać rozkład stóp zwrotu na forexie?

Kto uważał w szkole, a nie siedział w telefonie wie, reszcie przypomnę. Rozkład można zapisać za pomocą zaledwie dwóch parametrów: średniej i odchylenia standardowego. Wszystko, koniec, nie potrzeba nic więcej. W takim razie o czym "gada się z pustego w próżne" godzinami na szkoleniach? Jestem pod wrażeniem pomysłowości sprzedających kursy.

 

Co musi wiedzieć broker?

Od strony matematycznej nie ma tu żadnej tajemnicy. Brokerowi wystarcza monitorowania dwóch parametrów: swojej przewagi statystycznej i zmienności wyniku. Przyszłość można przewidzieć tylko z pewnym prawdopodobieństwem i jak się domyślacie broker przesuwa wynik finansowy typowania na swoją stronę. Rozmiar przewagi statystycznej broker reguluje poziomem kosztów jakie muszą ponieść gracze za prawo uczestniczenia w grze. Wielkość przewagi odpowiada na pytanie ile procent zarobi broker od obrotu, natomiast zmienność wyniku odpowiada na pytanie jak duże rezerwy finansowe musi posiadać. Proste - proste. Żadnego "analizowania" kresek, świeczek, teorii, współczynników i innych równie "pomysłowych narzędzi", które zajmują bezproduktywnie czas graczom.

Model można podsumować jako połączenie długoterminowej przewagi statystycznej brokera z ofertą krótkoterminowej wysokiej wygranej dla graczy. Broker przyjmując zakłady ustawia proporcję tak aby niezależnie od wyniku zarobił. Gracz wabiony jest wysokim stosunkiem krótkoterminowego odchylenia standardowego wygranej do oczekiwanej długoterminowej straty i łudzi się, że może wgrać. W rzeczywistości odchylenie standardowe jest proporcjonalne do pierwiastka kwadratowego z liczby rozegranych gier, a oczekiwana strata do liczby rozegranych gier. Nie trudno odkryć, że wraz ze wzrostem liczby gier oczekiwana strata rośnie znacznie szybciej niż wygrana i w długiej perspektywie gracz praktycznie nie ma szans wygrać. W wygranych rundach wynagrodzenie gracza jest niżesz niż to wynika z ponoszonego ryzyka, a w przegranych strata jest wyższa od ponoszonego ryzyka. Odwrotnie jest w przypadku brokera.

W praktyce broker używa bardziej skomplikowanego algorytmu zwykle przygotowanego przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną dostarczającą gotowe oprogramowanie np. MetaTrader5 jednakże w swych podstawach matematycznych musi on respektować powyższe zależności aby zagwarantować zysk dla organizatora gry czyli "kasyno zawsze wygrywa".

Skąd czerpać wiedzę?

Używany podręcznik do statystyki kupicie w internecie lub antykwariacie za kilka złotych. Wszystko, koniec, nie potrzeba więcej wydawać. Reszta za darmo w postaci video tutaj i w postaci literatury tutaj. Polecam również strony odpowiednich katedr na uczelniach wyższych. Ta sama droga dotyczy rachunku prawdopodobieństwa czy ekonometrii.

Przykład szkolenia z analizy wykresów:
Analiza techniczna jak poprawnie analizować wykresy historyczne?
oraz jak gra broker:
Szkolenie. Dlaczego nie masz szans z brokerem?

Czy na szkoleniach forex jest przekazywana jakaś pożyteczna wiedza?

Tak, dla niecierpliwych, którym nie chce się szperać w internecie np. jak obsługiwać platformę transakcyjną? Co to jest pips? Co to jest lot? Co to jest spread? Co to jest swap? Jakie są rodzaje zleceń? Jak otworzyć i zamknąć zlecenie? Itd ... ogólna wiedza.

Jak szybko ocenić wartość szkolenia?

To proste. Jak Was "uczą" technik wymagających zmieniania pozycji częściej niż raz w miesiącu to wiadomo komu takie szkolenie służy. Chodzi jedynie o nabijanie prowizji brokerowi, a szkolenie prawdopodobnie ma "drugie dno" - będą Was zachęcali do otwarcia lub zasilenia rachunku u "polecanego" brokera i będą pokazywali historie "zarobionych" rachunków z setkami zleceń. To mocne dowody na istnienie "układu prowizyjnego" pomiędzy prowadzącym, a brokerem. Podzielą się Waszymi stratami.

Długoterminowe roczne stopy zwrotu na rynku, pomijając koszty sięgają 10%. Z powodu kosztów wykonując zaledwie kilka, zakładam zyskownych "obrotów" portfelem w roku już jesteście "na zero". Powiedzenie giełdowe:

Nie ma starych i bogatych daytraderów. 

O co zapytać prowadzącego szkolenie z forexu?

 

Teraz już wiecie. Poproście o podanie jakie parametry ma jego "supermodel" zarabiania na rynku dla gracza, a jakie dla brokera wraz z udostępnieniem bazy danych na podstawie której to wyliczył. Możecie też zapytać co to jest gra o ujemnej sumie wygranych lub gra niesprawiedliwa albo zapytać banalnie o linię trendu bo to co Wam rysują na forexowych szkoleniach na pewną nią w sensie statystycznym nie jest.

Co Ty (Forex) się miętolisz ... chcesz zarobić bierz graczy tysiące

Ленинград — Ч.П.Х.