Giercuję
na forexie już ponad 2 lata. W poprzednim tygodniu robot przez dwa dni z
rzędu nie znalazł powodu do otwarcia chociaż jednego zlecenia. Pierwszy
taki przypadek w ciągu 2 lat !!! Szczęście nie może trwać wiecznie. To taka informacja dla osób, które nie mają przekonania do 30 strat z rzędu. Zdarzenia rzadkie są jednak możliwe. Tym razem szczęśliwie - bez strat.
20 odchyleń standardowych
Felix Salmon
przygotował wykres jak niżej. W 2011
interwencja szwajcarskiego banku centralnego na CHF spowodowała ruch
rzędu 20 sigma (zmiana kursu o 8%). Wynik wyliczony na podstawie
odchylenia standardowego dziennych stóp zwrotu z ostatnich 12 lat.
Gracie 12 lat, nadziewacie się na coś takiego bo Wam zachciało się
akurat siku i po... game over.
Mówi się, że rozkłady stóp zwrotu na rynkach finansowych nie są losowe. Mówi się, że mają "grube ogony". Jeśli jednak z danych wyeliminować dane "sztuczne" powstałe na skutek manipulacji banków, rządów itp. to co wtedy? Grube ogony schudną, a rozkład "znormalnieje"? Grube ryby mają grube ogony...
Dla
forexowego planktonu takie zdarzenia jak wyżej są czysto losowe bo i
tak o wszystkim dowiaduje się ostatni. Dla niego zwiększa się jedynie
diametralnie ryzyko tego "biznesu".
Jak cena "przeskoczy" SL nic Wam nie pomoże z wyjątkiem szczęścia.
Styczeń 18, 2015, 12:50:07 pm
Trafić w dołek
Giercuję na forexie już ponad 4 lata. W poprzednim tygodniu po "uwolnieniu" franka szwajcarskiego miało miejsce trafienie w "dołek" na parze AUDCHF. To się nazywa "fart" jak ślepej kurze ziarno. Ile to było sigm ...?
Ciekawy konkurs bo widać całą stawkę "koni" startujących w konkursie
potęgi skoku. Kontrakty 212 osób. Akcje 355 osób. No nie ma ich za dużo
jak na całą Polskę. Kwota startowa 10.000zł + 99zł opłata rejestracyjna
wydaje się już kwotą zaporową. Łatwo policzyć ile kasy bierze udział w
grze.
W
trakcie uczestniczenia w Mistrzostwach wpływ na Rachunek Konkursowy
jakiekolwiek wpłaty, przelewu lub transferu instrumentów finansowych
innych niż wynikające z realizacji praw z instrumentów finansowych
nabytych w ramach Mistrzostw, jest równoznaczny z wykluczeniem Zawodnika
z Mistrzostw w odpowiedniej Kategorii.
Obieg kasy jest zamknięty, możecie więc łatwo sprawdzić ile prawdy będzie w tym:
na koniec konkursu. Wystarczy porównać pulę startową z końcową.
Do wygrania 6 aut. Nie wiem ile są warte.
Dane można przerzucić do arkusza kalkulacyjnego i będzie materiału na pracę magisterską. + dane z poprzednich konkursów.
Zaskoczenie
Taki
konkurs wydaje się być doskonałą okazją do reklamy prawie za darmo
(99zł rejestracja). I co? W nazwach graczy żadnego znanego nazwiska
"guru" giełdowego, analityka, zarządzającego czy "wykładowcy". Żadnej
giełdowej szkoły "inwestorskiej". Nic? Dlaczego nie startują?
Wyniki
Na 27 kwietnia:
do końca dojechały 182 osoby na kontraktach
do końca dojechało 331 osób na akcjach
Jak
widać konkurs nie do końca pokazuje wszystkich uczestników. Jak był
robiony pierwszy wpis na kontraktach było jeszcze 212 osób, a na akcjach
355.
Rachunki zakończone na plus:
na kontraktach 43 (najlepszy wynik + 145,40%)
na akcjach 34 (najlepszy wynik + 21,02%)
Krótko mówiąc masakra. Nie dziwi mnie, że za konkursem nie ciągną się medialne echa. Dla porównania:
Ile kasy zostało łącznie stracone w konkursie Parkietu policzcie sami.
Wyniki końcowe
Na 30 kwietnia, pozostało w stawce:
kontrakty 176
akcje 329
Na plus:
kontrakty 43 (najlepszy 145,04%)
akcje 41 (20,31%)
Mistrzynią
w kategorii Kontrakty została debiutantka Joanna Goc, która uzyskała
stopę zwrotu 145 proc. Rywalizację na rynku akcji wygrał Daniel
Dubiński, który zarobił 20 proc. Za nami siódma edycja Mistrzostw Polski Inwestorów Giełdowych organizowanych przez "Parkiet" oraz Dom Inwestycyjny BRE Banku. Konkurs trwał trzy miesiące, od 1 lutego do 30 kwietnia. Zawodnicy jak co roku mogli rywalizować w dwóch kategoriach: Akcje oraz Kontrakty na WIG20. W pierwszej konkurencji wzięło udział 329 osób, a na rynek terminowy zdecydowało się 176. Każdy uczestnik przystępował do rywalizacji z 10 tys. zł. Na zdobywców trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach czekały cenne nagrody w postaci samochodów osobowych marki Volkswagen.
Proszę, wygrała "baba" debiutantka. Ale komedia, a wszędzie gadają, że trzeba mieć przygotowanie, pokończone kursy (najlepiej za 4.000zł lub więcej). Gdzie te "wykształciuchy"? W komunikacie końcowym liczbę uczestników zredukowali do tych co dotrwali do końca.
Każdy zwycięzca otrzyma volkswagena passata CC, którego rynkowa cena to około 120 tys. zł. W relacji do zainwestowanych w konkursie pieniędzy oznacza to ponad 1000 proc. przebicia. Za miejsca drugie i trzecie laureaci otrzymają odpowiednio: volkswagena polo cross oraz up!.
Zmagania
o dusze hazardzistów doprowadziły w Polsce do "afery hazardowej" -
walki interesów. Anihilacja prawna innych form hazardu nagoniła klientów forexowym
brokerom oraz biurom maklerskim oferującym zakłady wzajemne
oparte o instrumenty pochodne. Brak tu jednak konsekwencji. Zakład
wzajemny postawiony przez internet (zakłady internetowe) u bukmachera, brokera czy w biurze
maklerskim ciągle jest tym samym zakładem wzajemnym. Więc jak? - albo
wszyscy albo nikt [1].
Podmioty, które uzyskały zezwolenie Ministra Finansów na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych przez sieć Internet.
1/
FORTUNA zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie -
zezwolenie z dnia 23 stycznia 2012 r. nr SC/12/7251/10/WKC/11-12/5565.
URZĄDZANIE GIER HAZARDOWYCH PRZEZ SIEĆ INTERNET
1. Informacje ogólne Zgodnie
z przepisami obowiązującej ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), w Polsce zakazane
jest urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet oraz uczestniczenie
w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet. Wskazane
powyżej zakazy nie dotyczą urządzania zakładów wzajemnych przez sieć
Internet na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra Finansów
oraz uczestniczenia w takich zakładach (art. 29a i art. 32 ust. 2). Kodeks
karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.)
przewiduje kary za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
przeciwko organizacji gier hazardowych, w tym zakładów wzajemnych,
m.in. prowadzonych wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia, a
także za uczestniczenie w grze hazardowej wbrew przepisom
ustawy lub warunkom zezwolenia. 2. Urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet Urządzanie
zakładów wzajemnych przez sieć Internet jest możliwe po uzyskaniu
zezwolenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy
o grach hazardowych. Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez
sieć Internet może wykorzystywać do ich urządzania wyłącznie
stronę internetową, której krajowa domena najwyższego poziomu
jest przypisana do polskich stron internetowych (art. 15d ust.
2). Adres strony internetowej wykorzystywanej do urządzania
zakładów wzajemnych będzie wskazany w zezwoleniu Ministra
Finansów. Jedno zezwolenie jest udzielane na prowadzenie
określonej liczby punktów przyjmowania zakładów wzajemnych lub
wykorzystywanie określonej liczby stron internetowych do urządzania
zakładów wzajemnych (art. 41 ust. 3). W przypadku urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet urządzenia przetwarzające i przechowujące informacje oraz dane dotyczące tych zakładów wzajemnych,
a także ich uczestników, powinny być zainstalowane i
przechowywane na terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym (art. 15d ust. 1). Niezależnie od
powyższego podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć
Internet jest obowiązany również prowadzić, w czasie
rzeczywistym, w urządzeniu służącym do archiwizacji danych
usytuowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, archiwizację
wszelkich danych wymienianych między tym podmiotem a
uczestnikiem zakładu wzajemnego, w tym pozwalających na ustalenie
przebiegu i wyniku zakładu wzajemnego oraz przeprowadzanych
transakcji wynikających z tego zakładu oraz danych niezbędnych do
identyfikacji uczestnika zakładu wzajemnego (art. 15d ust. 3).
Dane te powinny być przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji, a po upływie
tego okresu podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet
powinien usunąć dane (art. 15d ust. 7).
Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet jest
obowiązany zapewnić funkcjonariuszom celnym dostęp do danych
przechowywanych w urządzeniu archiwizującym oraz udostępnić w tym
celu odpowiednie narzędzia i oprogramowanie zapewniające
bezpieczeństwo danych (art. 15d ust. 4) oraz zapewnić
bezpieczeństwo przechowywanych i udostępnianych danych (art. 15d ust.
5). Dostęp do tych danych powinien umożliwiać odczytywanie,
kopiowanie i przetwarzanie skopiowanych danych (art. 15d ust. 6). Zgodnie
z art. 15e podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć
Internet jest obowiązany przeprowadzać transakcje wynikające z
tych zakładów wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego
prowadzonego w:
banku krajowym w rozumieniu art. 4 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.
U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo
bankowe";
oddziale banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy - Prawo bankowe;
instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17
ustawy - Prawo bankowe, prowadzącej działalność w formach określonych
w art. 48i tej ustawy.
Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez
sieć Internet ma także obowiązek zabezpieczyć stosowane dowody udziału w
zakładzie wzajemnym przed ingerencją osób nieuprawnionych i zapewnić
możliwość weryfikacji ich autentyczności (art. 17 ust. 3). W zakładach wzajemnych urządzanych przez sieć Internet mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat (art. 27 ust. 2). W ustawie wyłączono możliwość powierzania przez spółkę prowadzącą działalność w
zakresie zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet,
innemu podmiotowi, na podstawie umowy agencyjnej, przyjmowanie
zakładów i stawek, a także wypłatę (wydanie) wygranych (art. 28 ust.
2). Konsekwencją umożliwienia przyjmowania zakładów
wzajemnych przez sieć Internet jest wprowadzenie przepisu
umożliwiającego reklamę i promocję zakładów wzajemnych na
określonej w zezwoleniu stronie internetowej wykorzystywanej do
urządzania tych zakładów (art. 29 ust. 5). W przypadku
urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet, podmiot
urządzający takie zakłady jest obowiązany złożyć, w terminie określonym w
zezwoleniu, zabezpieczenie finansowe w wysokości 480 000 zł (art. 63
ust. 2a). Opłata za udzielenie zezwolenia na urządzanie
zakładów wzajemnych wynosi 2.000 % kwoty bazowej (w 2012 r. kwota
bazowa wynosi 3560,83 zł) oraz dodatkowo:
za każdy punkt przyjmowania zakładów wzajemnych - 50% kwoty bazowej,
za urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet - 2.000% kwoty bazowej,
za każdą stronę internetową wykorzystywaną do urządzania zakładów wzajemnych - 5.000% kwoty bazowej.
W
przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakładów
wzajemnych obowiązek podatkowy powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania
działalności w pierwszym z punktów lub na pierwszej ze stron
internetowych objętych zezwoleniem (art. 71 ust. 4).
3. Wniosek o udzielenie zezwolenia oraz wymagane dokumenty. Wniosek
o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych przez
sieć Internet powinien zawierać takie same dane i dokumenty
jak w przypadku zakładów wzajemnych prowadzonych w punktach
przyjmowania zakładów wzajemnych, oraz dodatkowo informacje wymienione w
art. 36 pkt 8 i 8a tj.:
w przypadku zakładów wzajemnych -
przewidywany rodzaj oraz liczbę zakładów wraz ze wskazaniem, czy
zakłady będą urządzane przez sieć Internet;
w przypadku zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet:
adres i dokumentację techniczną strony internetowej, która będzie wykorzystywana do urządzania zakładów,
projektowane zasady weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników
zakładów,
ekspertyzę dowodów udziału w zakładach potwierdzającą ich
zabezpieczenie przed ingerencją osób nieuprawnionych i mo?liwość
weryfikacji ich autentyczności,
zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału zakładu.
4. Dokumentacja techniczna. Ustawa
o grach hazardowych nie zawiera definicji pojęcia "dokumentacja
techniczna strony internetowej". Dokumentacja techniczna powinna
się co do zasady charakteryzować względnie całościowym, kompletnym
i wyczerpującym charakterem. Biorąc powyższe pod uwagę, w celu
ułatwienia podmiotom złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia przyjęto,
że dokumentacja techniczna strony internetowej (w tym ekspertyza)
powinna zawierać w szczególności następujące elementy:
wykaz elementów systemu (schemat fizyczny, logiczny, funkcjonalny, zestawienie tabelaryczne serwerów, urządzeń itp.);
umiejscowienie elementów systemu (adresy miejsc, w których
znajdują się elementy systemu, wraz z krótkim opisem lokalizacji);
przepływ informacji pomiędzy elementami systemu (które elementy łączą się z którymi, w szczególności operując na danych o zakładach wzajemnych);
użyty sprzęt (serwery, macierze dyskowe, urządzenia zabezpieczające, urządzenia monitorujące, itp.);
użyte oprogramowanie (systemy operacyjne, bazy danych, serwery aplikacyjne,systemy CMS, itp.), w tym jego dane identyfikacyjne, a w szczególności dane producenta;
użyte technologie programistyczne (Java, PHP, C/C++, itp.);
mechanizmy zabezpieczeń sieciowych i programowych (firewall, IPS, VPN, SSL, itp.);
mechanizmy tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji danych i odtworzenia poawarii (urządzenia, nośniki, polityki tworzenia kopii, itp.);
mechanizmy archiwizacji w czasie rzeczywistym (sposób realizacji kopii, dostępu, itp.);
mechanizmy zabezpieczeń fizycznych (alarmy, kontrola dostępu do serwerowni,systemy PPOś, itp.);
------------------------------------------------
[1] Autorka miała na myśli art. 115 Ustawy o grach hazardowych zmieniający art. 19 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: Art. 115. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) w art. 19 ust. 2
otrzymuje brzmienie: "2. Transakcja, której przedmiotem jest nabycie
lub zbycie niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych
dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, lub która prowadzi do powstania
takich instrumentów, nie stanowi gry ani zakładu w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ani też gry losowej
lub zakładu wzajemnego w rozumieniu przepisów o grach hazardowych,
nawet jeżeli według wyraźnej lub dorozumianej woli stron rzeczywiste
spełnienie wzajemnych świadczeń jest wyłączone, a tylko jedna ze stron
jest obowiązana zapłacić różnicę między umówioną ceną sprzedaży a ceną
rynkową w czasie wykonania umowy.".
O zyskach z Forexu w zasadzie pisze tylko na stronach, które usiłują coś sprzedać. Dziwne, ale z dziennikami prowadzonymi na forach internetowych[1] jest podobnie. Schemat łowienia potencjalnego klienta wygląda analogicznie.
Autor zakłada dziennik i prowadzi go w pierwszym okresie w sposób "niewinny". W dzienniku nie ma śladu żadnej reklamy, namawiania itp. Wręcz przeciwnie, autor chętnie opisuje swoje zagrania, udziela pomocy, rad itd. Zdobywa sympatię. Jedyna rzecz jaka odróżnia jego dziennik od innych dzienników to niewiarygodnie "fenomenalne" zagrania - "szczęka opada". Taka treść przyciąga kolejne rzesze żądnych zysku "prenumeratorów". Chociaż dziennik nie zawiera żadnej możliwości wiarygodnej weryfikacji zagrań liczba fanów dalej rośnie. Jest to kluczowa chwila dla tego typu dziennika. Albo sekcja "sceptyków" skutecznie podważy treść dziennika i zniechęci "prenumeratorów" - zainteresowanie dziennikiem spadnie - albo nic nie będzie już w stanie obrzydzić dziennika - ludzie pójdą jak przysłowiowe konie z klapkami na oczach.
Jeśli zainteresowanie dziennikiem zacznie spadać autor pozostawi dziennik na etapie "niewinnym" i zaprzestanie jego dalszego prowadzenia. Może "bajerował", ale niczego nie sprzedawał - jest czysty. Za jakiś czas odrodzi dziennik w innym miejscu internetu albo w tym samym jako on albo ktoś "inny" - nowe konto. Poprawi lub zmieni styl i znów spróbuje.
Jeśli zainteresowanie dziennikiem dalej będzie rosło autor będzie dalej nakręcał zainteresowanie wokół niego. Wcześniej czy później "bez przymusu" część "prenumeratorów" sama zacznie kierować na priv[2] pytania na temat odpłatnego otrzymywania sygnałów czy możliwości zakupu "systemu". Wtedy autor będzie mógł wyciągnąć szydło z worka czyli rozpocząć sprzedaż.
Dalsze życie dziennika to maksymalizacja zysków ze sprzedaży. Najpierw autor będzie sprzedawał po cichu na priv. Jak się wyda i dotrze do administracji strony to nie ma nic do stracenia - umieści ofertę otwartym tekstem w dzienniku. Będzie prowadził marketing tak długo jak się da i będą klienci. Jak wejdzie w drogę konkurencji w postaci administracji forum[3] zostanie szybko zbanowany - zablokowany. Jak nie, to będzie sprzedawał dopóki "zadowoleni" klienci dadzą mu żyć. Jak jest "swojakiem" może liczyć na to, że negatywne opinie będą szybko usuwane przez administrację strony. Po wydrenowaniu rynku dziennik zniknie tak jak się pojawił.
Za jakiś czas odrodzi się ponownie w tej czy innej postaci bo takie dzienniki wracają jak bumerangi. Pamięć na Forexie nie jest długa - nowe pokolenia żądnych zysku szybko dorastają, a przegranych odchodzą. Schemat zostanie powielony. Na forexie jest tak duża rotacja, że wciąż i wciąż nie brakuje chętnych na baśnie z 1000 i 1 nocy.
W moim przypadku było podobnie. Po kilku dobrych radach popartych w końcu "finansową propozycją pomocy" i zorientowaniu się, że nie zamierzam niczego kupić "przymilas" znikał.
Na zadowolonego klienta
Modyfikacją wyżej opisanego schematu jest wprowadzenie zadowolonego klienta, klientów. Styl dziennika będzie "skromny". Autor nie będzie przedstawiał siebie w samych superlatywach - pozostanie skromny, niewinny - nie chce niczego sprzedawać. Ciężar prowadzenia marketingu zostanie przerzucony na "zadowolonych klientów" w rzeczywistości cichych współpracowników autora. To oni będą umieszczać w dzienniku wpisy, że "skorzystali" i wszystko "śmiga" jak w reklamie: "Kowalski kupił ... i w 2 dni po3ił kapitał". Sprzedaż będzie prowadzona "od niechcenia". Dzienniki pisane w ten sposób znajdziecie na "zaprzyjaźnionych" z autorem forach oraz własnych stronach autora z wpisami od "klientów".
Cały pomysł oparty jest na banalnej socjotechnice "znajoma znajomej" czyli marketingu szeptanym. Chociaż przekaz pochodzi od jednej osoby w umyśle ofiary powstaje odczucie zadowolonego tłumu. W wersji na "Zosie Samosie" autor zakłada wiele kont (multikonto[4]) i dyskutuje sam ze sobą. W przypadku "nieprzychylności" moderatorów wystarczy, że będzie miał zmienne IP, albo będzie się logował z różnych adresów IP. Zanim moderatorzy połapią się kto jest kto trochę czasu minie.
Na co dzień napotkacie w internecie całe szajki naganiaczy powiązane wspólnym interesem np. ludzi z jednej firmy szkoleniowej albo związanych z jednym brokerem. Trochę prawdy dowiecie się gdy dojdzie do "wymiany uprzejmości" pomiędzy rywalizującymi o klienta grupami. Krytykując konkurencję piszą nieświadomie również o sobie odsłaniając ciemne kulisy "branży".
"Wypełniaczy" internetu łatwo nie zidentyfikujecie. Kamuflują prawdziwe intencje jak tylko mogą. Czasem miną miesiące zanim zorientujecie się kim są i co tak naprawdę chcą Wam sprzedać. Ogromna rzesza osób figurujących na stronach biznesu okołoforexowego ma swoje "avatary" zasypujące internet wpisami na temat Forexu gdzie tylko się da. Powiązanie jednych z drugimi nie jest proste. Ta armia kreuje w internecie forexowy pijar (od PR - public relations). Do niej należy zdecydowana większość stron internetowych i for o forexie. Napiszcie na nich coś przeciw dominującej jedynie słusznej wierze w zarabianie na forexie, a przekonacie się jak sprawnie działa cenzura.
Przykładowo rano piszecie coś o wzrostach. Jak nie wzrośnie to wieczorem przemilczycie to w dzienniku albo coś napiszecie w stylu "sygnał nie został potwierdzony - brak otwartych pozycji". Ewentualnie piszecie jak w cudowny sposób rynek nie zrobił Was w konia bo ... tu wpisujecie co Wam ślina na język przyniesie. A jak wzrośnie? No to lecicie po całości. Wieczorem piszecie "zgodnie z moimi porannymi przewidywaniami nastąpił wzrost, kupno po... zamknięcie po ...". Ceny sprawdzacie na wykresie w okolicach minimum i maximum okresu i wpisujecie. Nawet rachunku nie musicie mieć. Grafika? Wystarczy konto demo. Otwieracie z 10 pozycji na ślepo. Wieczorem wybieracie najbardziej "dochodowe" zagranie i wstawiacie do dziennika. Mucha nie siada na "prenumeratorach". Nie zaszkodzi to wszystko okrasić opisami Waszej "fenomenalnej" zdolności przewidywania przyszłości na podstawie ... wpisujecie co Wam strzeli do głowy. Jako zamknięcie sprzedaży umieszczacie możliwość zakupu sygnałów, systemu, ebooka, szkolenia albo innego diabła.
Co odważniejsi to nawet wstawiają konta demo. Na takim koncie jeszcze nikt nigdy nic nie zarobił więc w zasadzie jest to czysty scam, ale co tam. Ile zarobiono na "produktach" w ten sposób "uwiarygodnionych" to inna sprawa.
Ciężko się nie zgodzić. Czytając te forum zaczynam dostawać schizy. Może ten cały forex tak na prawdę nie istnieje... Wpłacasz kasę a to czarna dziura, taki drugi ZUS... Powiedz proszę czy znasz jakieś blogi, dzienniki graczy, którzy podchodzą do tematu poważnie.
Październik 04, 2012, 08:29:39 pm ------ Jak masz dostać schizy to daj sobie spokój z dalszym czytaniem tego forum. Forex nie dla "mientkich".
Kasa wpłacana na detalicznym forexie jest jak najbardziej realna. Wirtualne jest to co niby jest za nią kupowane. To tak samo jak wymiana pieniędzy na żetony w kasynie albo zakup kuponu gry liczbowej. Po drugiej stronie rzeczywiście nic nie ma, tzn. jest hazard.
Pierwowzór forexowej gry liczy kilkaset lat. Ludzie, których nie było stać na grę na giełdzie spotykali się i zakładali między sobą o zmianę kursu instrumentu na giełdzie, ale samego instrumentu nie kupowali - nie było ich stać. Sprawdzali jedynie rzeczywiste notowania. Kto "trafił" zgarniał pulę.
Nie wiem co rozumiesz przez "poważne podchodzenie do tematu". Znalezione w internecie - Forex cytaty Niestety sporo tych dzienników już nie istnieje. Albo wpisz w wyszukiwarkę "forex forum". Przykładowo na "navi" mają kilkaset sztuk dzienników. Na ile poważnych oceń sam.
______________________________
[1] W 2012 roku kiedy powstał wpis "forexowe życie" toczyło się wokół jednego dominującego forum. Autorka opisała doświadczenia z bytności na nim.
[2] Priv - skrót od "personal message", “private message” (PM) - wiadomość osobista, prywatna. Wewnętrzny system wymiany wiadomości pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami platformy. Komentarze są widoczne dla wszystkich, wiadomości prywatne – tylko dla ich adresatów. O "napisanie na priv" proszą osoby zainteresowane wrażliwymi elementami oferty, o których nie chcą rozmawiać na forum publicznym.
[4] Forum zarabia na płatnych reklamach. Kto chce prowadzić sprzedaż, a nie wykupi reklam jest "cenzurowany", a w ostateczności blokowany zwłaszcza gdy stanowi konkurencję dla reklamodawców.
[3] Zwykle regulaminy for internetowych zabraniają posiadania "multikonta" czyli wielu kont zarejestrowanych przez jednego użytkownika. Celem jest wyeliminowanie "nabijania pustych postów" czyli sztucznego podbijania popularności wątku przez "dyskutowanie z samym sobą".
Konta
demo służą do prezentacji możliwości platformy transakcyjnej. Ich
zadaniem jest zainteresowanie, zwabienie, przyciągnięcie żądnych zysku
graczy. Działa to tak samo jak bazarowe "prezentacje" gry w 3 karty - w
grze "na sucho" klient wygrywa. W grze "na serio" przegrywa - nie wie, że w rzeczywistości gra polega na kuglarskiej sztuczce.
Kasyna online też oferują grę w ruletkę na kontach
demo, na nich też trudno przegrać. Niestety z kont demo nie da
się nic wypłacić.
Rożnica między kontem demo, a rzeczywistością jest taka jak między rzeczywistością, a:
Clement Dressage Simulator
Marcin Sierpień 18, 2012, 04:54:31 pm ------
Czyli nie warto zakładać demo, czy jednak ono może coś dać, jakiś ogląd i wyczucie?
Sierpień 19, 2012, 10:08:08 am ------
"jakiś ogląd i wyczucie" zapewne da - zapoznanie się z platformą natomiast osiągnięte wyniki ("zarobione" pieniądze) są tak samo fikcyjne jak pieniądze "otrzymane" przy otwarciu konta demo, na rachunku demonstracyjnym nikt nigdy nie zarobił ani grosza i o tym wystarczy pamiętać
Wchodzę na Allegro.
Wbijam w wyszukiwarkę hasło "Forex".
Kilkaset ofert.
Forexowcy znajdą tu dla siebie spory wybór odzieży "Forex".
Mogą kupić kurtkę lub płaszcz aby wychodząc na zewnątrz nie tracili kontaktu z Forexem.
Do kompletu mogą dokupić bieliznę aby cały czas czuć pełną bliskość z Forexem.
Jest też spory wybór bielizny dla wybranki serca. Po jej zakupie będą mieli wrażenie obcowania z Forexem.
Gdyby nie zabezpieczyli pozycji ... mogą nabyć bieliznę z funkcją karmienia.
Na
resztę doby pozostaje bogaty wybór szlafroczków. Forexowiec wstaje,
zakłada szlafrok, siada do komputera i tak zostaje... aż padnie.
Komputery oprogramowanie
Dział Allegro: Komputery - Oprogramowanie
zawiera prawie 100 ofert robotów, systemów i sygnałów. Czego tam nie ma
- wyciąg poniżej. Słowo "okazja" robi furorę. Ceny od kilku do
10.000zł. Przy sprzedających natraficie czasem na niki znane z for
forexowych (bajkopisarze). Część ofert wykorzystuje technikę łowienia
klienta "bez ryzyka" znaną z tego wpisu: Jak całkiem legalnie oszukiwać na forexie?
Zgodnie
z zaakceptowanym przez Inwestora Wyłączeniem odpowiedzialności
związanej z ryzykiem, autor nie ponosi odpowiedzialności za działania
podjęte przez Inwestora w wyniku zapoznania się z prezentowanymi
materiałami. Niniejsze materiały mają wyłącznie charakter edukacyjny.
Prezentowanie danych o hipotetycznych i symulowanych wynikach stosowania
metody podlega kilku ograniczeniom. W przeciwieństwie do rzeczywistych
danych o wynikach, dane z symulacji nie odzwierciedlają rzeczywiście
zawartych transakcji. Rezultaty transakcji mogą być zniekształcone przez
wpływ niektórych czynników rynkowych, na które autor opracowania nie ma
wpływu. Przedstawione metody mają wyłącznie charakter edukacyjny i w
żaden sposób nie stanowią porady inwestycyjnej. Prezentowane dane oparte
są na danych historycznych i z tego względu nie gwarantują żadnych
zysków. Inwestor ma świadomość, iż spekulacje walutowe obarczone są
wysokim ryzykiem i mogą wiązać się z utratą znaczącej ilości kapitału.
Allegro - pomysłowość ofert bez granic:
InvestScalp- automat inwestycyjny na rynek Forex
EuroScalper - profesjonalne inwestycje FOREX !
Pomnażaj swój kapitał z automatem Forex Equity, EA
GridScalp2 - nowy, ulepszony, Automat Forex !!!
FOREX EA ROBOT niezawodny od 13 lat! SPRAWDŹ SAM!!
FOREX EA MATERIX -------- ZARABIAJ 20% NA MIESIĄC!
Expert Advisor - Forex - MetaTrader
OKAZJA SUPER SYSTEM ForexScanner PRO NOWOŚĆ HIT!!
OKAZJA FOREX RACER metoda renko EA NAJTANIEJ
HIT! LOCTrailing EA ZABEZPIECZ SWÓJ DEPOZYT FOREX
OKAZJA Forex FX SPEED TRADER ea NAJTANIEJ
OKAZJA HIT ROBOT FOREX OVER DRIVE NAJTANIEJ
OKAZJA NOWY SYSTEM FOREX TRENDSTUFFER unikat HIT
OKAZJA Forex EA Forex GrowBot System NAJTANIEJ
OKAZJA FOREX AI robot SIEĆ NEURONOWA NAJTANIEJ
OKAZJA FOREX CRESCENDO EA NAJTANIEJ
OKAZJA HIT ROBOT FOREX WALL STREET NAJTANIEJ
FOREX FX SUPER ZYSKv1, SUPER SYSTEM OD WETERANA
FOREX system 100% satysfakcji!!!
TrendScalp - wskaźnik do skalpowania, FOREX
Night Watch v2 automat handlujący nocą FOREX !!!
OKAZJA Forex Cleaner HIT, najlepszy scalper
OKAZJA WSKAŹNIK FOREX Goiler Indicator NAJTANIEJ
OKAZJA ULTRA FAST PROFIT FOREX NAJTANIEJ
OKAZJA FOREX MBFX TRADING SYSTEM HIT!! NAJTANIEJ
OKAZJA ROBOT PIPS CARIER FOREX NAJTANIEJ HIT!!!
OKAZJA SUPER SYSTEM METAI FOREX ROBOT NOWOŚĆ HIT!!
FOREX FX ZYSK v2, SUPER SYSTEM OD WETERANA
FOREX FX ZYSKv1, SUPER SYSTEM OD WETERANA
OKAZJA MEGA NARZĘDZIE Forex Executor Pro NAJTANIEJ
OKAZJA ROBOT LONDON FOREX RUSH SYSTEM NAJTANIEJ
OKAZJA FOREX WSKAŹNIK fibonacci miracle HIT!!
OKAZJA ROBOT EA KAIN SCALPER PRO FOREX NAJTANIEJ
OKAZJA FOREX EA FOREXCELENT ROBOT NAJTANIEJ
FOREX SYGNAŁY
OKAZJA Nitro+ Probability Meter SUPER FOREX HIT!!!
OKAZJA FOREX SMART PIPS HIT!! FOREX NAJTANIEJ
OKAZJA FOREX STEAM ZWYCIĘZCA ZAWODÓW HIT!!
OKAZJA FOREX Megadroid NAJLEPSZY EA HIT!!
OKAZJA ROBOT FX ORIGINAL EA FOREX NAJTANIEJ
OKAZJA Forex cash Multiplier ultimo SYSTEM
OKAZJA FOREX DDFX prosty system HIT!! FOREX
OKAZJA SUPER SYSTEM CAD-Trader EA FOREX NAJTANIEJ
OKAZJA Stork PRO Multitimeframe FOREX EA NAJTANIEJ
OKAZJA Forex PRIMEVAL EA 9 strategii NAJTANIEJ
OKAZJA FOREX WSKAŹNIK ELLIOT WAVES HIT!! NAJTANIEJ
OKAZJA Wskaźnik XForecaster HIT!! FOREX NAJTANIEJ
okazja robot SILVER EA NOCNY SCALPER forex
OKAZJA ROBOT FOREX FAPTURBO EA ICHIMOKU editition
OKAZJA FOREX NightFox SYSTEM HIT!! NAJTANIEJ
W wielu przypadkach opisy aukcji są tak bajkowe, że pomysłowość Szecherezady przy nich całkowicie blednie.
Jak, to co wyżej to za mało to w internecie znajdziecie kolejne setki robotów i to całkowicie za darmo.
Puenta
Jak to pytają: czy można zarobić robotem na forexie?
Tak: wystarczy go sprzedać w odpowiedniej ilości sztuk.
Allegro non molto Russian Winter (The Four Seasons, Antonio Vivaldi)
Do
niedawna Polska żyła dramatem 6miesięcznej Madzi i jej rodziców.
Przykład może nie do końca na miejscu, ale dobrze pokazuje jak nawet
jedna osoba za pośrednictwem tuby medialnej może zakręcić opinią
publiczną - całą Polską, a nawet kawałkiem Europy.
Jedna osoba - młoda dziewczyna.
To obrazuje jak przemieszcza się informacja. Jak się tworzy, jak
nabiera rozpędu wzmacnia, podkręcana przez media. Jak łatwo tysiące, czy
miliony ludzi dają się jej ponieść - porwać fali. Pamiętacie: od
euforii (poszukiwań) do paniki (niewypowiedzianego samosądu). Zmiana o
180% w jednej chwili - huśtawka nastrojów. Przypomnijcie sobie swoje
reakcje.
Wciąż
nie wiadomo kto i dlaczego uprowadził półroczną Magdę z Sosnowca.
Dziecka szuka policja w całej Polsce, wspierają ją prywatni detektywi,
ale jak na razie bez rezultatu. Do porwania doszło we wtorek dokładnie
tydzień temu. Jak wyglądały pierwsze dni poszukiwań? Jak z tragedią
radzą sobie rodzice Magdy?
[Link usunięty, film niedostępny w serwisie YT, próba dostępu marzec 2019.]
-
Mamy duży próg w mieszkaniu. Wychodziłam z nią, była w kaftaniku. Ten
kocyk był taki śliski. Nawet nie wiem, kiedy wyleciała - matka Madzi
opowiada detektywowi Rutkowskiemu, w jaki sposób poniosła śmierć jej
córeczka.
[Link usunięty, film niedostępny w serwisie YT, próba dostępu marzec 2019.]
Kryterium
Kelly'ego jest dobrze opisane na polskich stronach dotyczących hazardu
więc nie ma co się rozpisywać. Oni tam nawet nie cofają się przed
używaniem zwrotu "giełda" zakładów sportowych. Jest też dobrze znane
części graczy z rynku futures warszawskiej giełdy na kontrakty
terminowe. Wiecie to taki twardy giełdowy hazard gdzie można stracić
więcej niż się postawiło. Przebitka stawkowania do 1:10, więc przy
Forexie to i tak kontrakty wyglądają na bardzo łagodny hazard. Na
Forexie maxymalne przebitki sięgają 1:100 czy 1:500, a są i tacy
brokerzy co pozwalają na jeszcze wyższe stawkowanie. W powiązaniu z
niskimi wymogami kapitałowymi do otwarcia zakładu powstaje mieszanka
wybuchowa rozsadzająca portfele najtwardszych (najmłodszych) graczy.
Nawet niewielka niekorzystna zmiana kursu wyrzuca niedokapitalizowanych
graczy z gry.
Ten temat jakoś w forexowych kręgach jest pomijany. Może chodzi o to aby ludzie tracili szybko?
Moja próba zainicjowania dyskusji na pewnym forum nie wzbudziła
zainteresowania. Niestety na forexie mało kto myśli co stanie się z jego
kontem za miesiąc. Gra na ile broker pozwala.
Paul Wilmott on Quantitative Finance, Chapter 17, Kelly criterion
O co chodzi, że nie wychodzi
Chodzi
o pieniądze. Przy pomocy kryterium maxsymalizujemy wartość oczekiwaną
gry - spodziewany wynik. Gra jest tak prowadzona aby maxymalizować
geometryczną stopę zwrotu. Gra ma tylko jedno optymalne rozwiązanie.
Filozofia jest tu inna niż przykładowo w metodzie portfelowej, w której
możemy wybierać pomiędzy wieloma równoważnymi rozwiązaniami. Stosując
kryterium mamy trzy w jednym: optymalizujemy stawkę zakładu,
minimalizujemy prawdopodobieństwo bankructwa oraz maxymalizujemy tempo
wzrostu naszych zysków. Krótko mówiąc wyliczamy ile procent posiadanego
kapitału postawić na zdarzenie aby zmaksymalizować zysk i zminimalizować
stratę.
Założenia - jak zwykle najsłabsze ogniwo
Poprawne zastosowanie kryterium wymaga spełnienia warunku:
Bułka z masłem. Strategia większego jelenia (idioty) - klucz do sukcesu na Forexie Jak
nie zarabiamy to stosowanie kryterium nic nam nie pomoże - szkoda na
nie czasu - stan rachunku szybciej czy wolniej będzie i tak zmierzał do
zera. Generalnie ilość pieniędzy jaką zarabiamy musi być większa od
ilości pieniędzy jaką tracimy (może coś takiego: ilość zleceń zyskownych
razy średni zysk > ilości zleceń stratnych razy średnia strata albo
prawdopodobieństwa wygranej razy średnia wygrana > prawdopodobieństwa
porażki razy średnia strata). W przeciwnym wypadku kryterium da wynik:
nie obstawiaj - w sensie prawdopodobieństwa: obstaw zdarzenie przeciwne.
Ze względu na koszty (spread) w praktyce nie da się otworzyć zakładu
przeciwnego (to odpowiada na pytanie: dlaczego nie chcą działać
strategie przeciwne do przegrywających).
Wspomnę o jeszcze jednym
warunku - stawka wyliczana z kryterium powinna dawać dzielić się w
nieskończoność. Przy odpowiednio dużym stanie konta warunek ten można
zlekceważyć. W przypadku zakładów bukmacherskich warunki zapisywane są
zwykle jako: prawdopodobieństwo wygranej wg. naszej oceny większe od 0,5
oraz prawdopodobieństwo wygranej wg. naszej oceny razy kurs zdarzenia
wg. buka większe od 1. Przykładowo kurs zdarzenia 1,85 odpowiada
prawdopodobieństwu 54% (1/1,85) czyli nasza ocena prawdopodobieństwa
musi być wyższa - przewaga nad bukiem - dla 0,55x1,85>1.
Ale to wredne
Kryterium
ma swoje maximum. Widać to dobrze pod koniec klipu wyżej, albo na
grafice niżej. Co to znaczy? Nie można bezkarnie zwiększać stawki
zakładu. Dalsze zwiększanie stawki ponad maximum wyliczone z kryterium
do niczego dobrego nie prowadzi. Skutek jest wręcz odwrotny - zyski z
gry spadają. Można mieć bardzo dobry system, ale można go bardzo łatwo
położyć przeholowaną stawką. Nie ma sensu dalsze zwiększanie stawki.
Matematycznie wygląda to tak, że przy stawkach zmierzających do
podwojenia ponad optimum tempo wzrostu kapitału zmierza do zera.
Tempo
przyrostu naszych zysków powiązane jest ze skutecznością systemu i
wielkością ryzykowanej stawki. No nie jest to informacja warta
reklamowania przez brokerów. Być może dlatego kryterium jest
"zapomniane" na forexie - niech ludziska stawiają na ile broker pozwala -
szybciej/więcej przegrają. Po co mają wiedzieć, że śrubowanie stawki
może ich jedynie doprowadzić do MC niezależnie od zastosowanej
strategii. Po coś ten "lewar" jest. Nie wszyscy muszą wiedzieć, że stawka zmienia się liniowo, a ryzyko geometrycznie.
Nie
jest to też dobra informacja dla "producentów" wszelkiego rodzaju
systemów zarabiających podobno niewiarygodne ilości pipsów. Można
oszacować skuteczność takiej metody, zestawić z proponowaną stawką i
sprawdzić czy to w ogóle jest możliwe w dłuższym horyzoncie. Ocenić w
jakim stopniu podawane informacje mogą być wiarygodne.
Wykres funkcji
The Kelly Criterion has applications in gambling and stocks. This video explains the concept and how to use it in a variety of situations. There are 4 examples, including coin flipping, stock investing, football betting, and lotteries.
Understanding Kelly Criterion
Jak z tego skorzystać
Całą
naszą dotychczasową grę na forexie potraktujemy jako jeden zakład. Kasę
straconą dodajemy do zarobionej i liczymy ile % stanowi kasa zarobiona.
Przykładowo niech to będzie 52% - wygrana jest większa od przegranej,
system zarabia. Ile w takim razie należy postawić w kolejnym zakładzie?
Liczymy: 52% to inaczej 0,52 podwajamy i odejmujemy 1. Zostaje
0,04 czyli kwotę jaką mamy przeznaczoną na grę mnożymy przez 0,04 (4%) i
już wiemy ile można maxsymalnie postawić kwotowo (odległość SL) w
kolejnym zakładzie. Po każdym zagraniu aktualizujemy: stan konta,
skuteczność strategii i wyliczamy stawkę na kolejny zakład.
Krótko
mówiąc nie należy nigdy ryzykować więcej niż wynosi nasza statystyczna
przewaga nad organizatorem zakładów (brokerem). Jakie to proste. Chyba
za proste aby to zamieszczać w literaturze przedmiotu czy "uczyć" na
forexowych szkoleniach. Wystarczy zapamiętać ten "uproszczony" sposób liczenia i przed
postawieniem kolejnego zakładu na forexie zastanowić się: czy aby nie za
dużo stawiam?
Jeśli - posiadając bardzo dobrą strategię o
skuteczności 52% (już po kosztach) - zaczniecie stawiać z 8% na zakład
to MC macie pewne jak w banku. Myślicie, że skuteczność 52% to "kiepściocha"? 4% przewagi? Pomyślcie:
kasyna z europejską ruletką mają mniejszą przewagę, i to przed kosztami,
a i tak "jakoś" sobie radzą - robią z właścicieli milionerów. Jak mało
potrzeba do "szczęścia".
Kryterium
Kelly'ego nie jest lekiem na całe zło. Zastosowanie kryterium mówi
jedynie o tym, że prawdopodobieństwo podwojenia kapitału jest większe od
prawdopodobieństwa utraty połowy kapitału. Nadal jednak
prawdopodobieństwo wcześniejszej utraty połowy kapitału niż jego
podwojenia jest bardzo znaczne: 1:3. Z tego powodu w praktyce zaleca się
stosować co najwyżej 1/2 Kelly, 1/3 Kelly lub 1/4 Kelly, a przy
większej przewadze nie więcej niż 1/15. Ma to swoje matematyczne
uzasadnienie w tym, że stopa zwrotu przy tej metodzie spada wolniej niż
stawka zakładu. Zmniejszenie stawki o połowę nie spowoduje spadku zysków
o połowę.
Chyba najsłabszym ogniwem w tej metodzie jest
potrzeba zgromadzenie wartościowego materiału statystycznego potrzebnego
do poprawnego wyznaczenia skuteczności stosowanej strategii. Błąd w
szacowaniu skuteczności może mieć tu opłakane skutki (nadstawkowanie).
Jak pamiętamy stosowanie kryterium ma tylko wtedy sens gdy dysponujemy
wygrywającą strategią - więcej zarabia niż traci. Wtedy resztę "roboty"
wykona za nas Pani Statystyka. Niestety na forexie króluje gra na "widzi
mi się".
Podstawowe pytanie: czy naprawdę posiadamy zarabiającą
strategię? Czy jej dodatnia skuteczność została stwierdzona w oparciu o
odpowiednio duży materiał statystyczny zebrany na rzeczywistym rynku?
Kryterium Kelly jest metodą, której siła opiera się na statystyce -
konsekwentnym powtarzaniu tak strategii jak i obliczeń po każdym
zagraniu. Zbiór przypadkowych danych z gry "na czuja" czy podobny mix
zleceń to za mało do jej praktycznego wykorzystania. Pomiar skuteczności
nie może być dziełem przypadku, 51% czy 52% czy 53% robi sporą różnicę i
może zdecydować o naszym być albo nie być. Trzeba pamiętać, że w
klasycznym hazardzie teoretyczny rozkład prawdopodobieństwa jest z góry
znany. Na forexie nie mamy takich luxusów. Nie znamy wszystkich
możliwych wyników i nie będziemy znać.
CZŁOWIEK ROZSĄDNY NIE GRA W GRY O NIEJASNYCH REGUŁACH.
Kolejne
schody pojawią się gdy będziemy utrzymywać więcej niż jedno otwarte
zlecenie. Błąd szacowania wzrośnie z powodu niezamkniętych zleceń. Z
kolei niedokapitalizowani uczestnicy będą zmuszeni do znacznego
zaokrąglania wyników aby "wpasować" się w dopuszczalny rozmiar kwotowy
zleceń. Dla bezpieczeństwa należy zaokrąglać wyłącznie w dół. Czyli
uogólniając w celach praktycznych - nigdy nie stawiamy więcej niż...
Kryterium jest jak ściana, do której nie należy się nigdy zbliżać aby
nie rozbić się o MC.
Jest to metoda dla ludzi, którzy potrafią
konsekwentnie stosować daną strategię w długim terminie (setki zleceń).
Pieniądze przychodzą tu z "czasem". Dla wygładzenia zmienności wyników
zaleca się stosować kryterium na zdywersyfikowanym portfelu instrumentów
finansowych. Pamiętajcie:
kryterium stanowi optimum w sensie statystycznym.
... będę z Tobą (Kelly)
Blue Affair & Sasha Dith
Gotowa funkcja
...
najważniejsze. Po lewej macie link MQL4/KJK, a pod nim do pobrania
podręcznik. Pod sam koniec podręcznika (173 strona) jest gotowa funcja
kryterium, którą można "dokręcić" do robota.
[strona nie istnieje, próba dostępu kwiecień 2021]
Funkcja oblicza
stosunek transakcji wygrywających do wszystkich transakcji o niezerowym
saldzie oraz stosunek średniej wygranej do średniej straty i na tej
podstawie wyznacza kryterium. Komu nie wystarcza zapamiętać aby nigdy
nie stawiać więcej niż wynosi jego przewaga nad brokerem oraz ma
zacięcie matematyczne może przeanalizować podaną funkcję i coś niecoś
sobie ulepszyć...
Stosunek średniej straty do średniego zysku
obliczany jest w ujęciu kwotowym. Proponuję rozważyć obliczanie w ujęciu
procentowym. Czyli średni przyrost procentowy do średniego spadku
procentowego. Przejaskrawiony przykład: przyrost o 1% ze 100$ wyniesie
1$, przyrost o 1% przy 1000$ wyniesie 10$. Skok 10x, ale procentowo
ciągle jest to to samo. Pamiętacie: wynik kryterium jest podawany w
procentach, a nie kwotowo.
Idealna strategia
Idealną
strategią do zastosowania kryterium będzie zarabiająca strategia
(pozytywna wartość oczekiwana) o stabilnych w czasie parametrach -
powtarzalność, prawdopodobieństwo, średnia wygrana, średnia strata.
Kryterium wykorzystuje średnie - im mniejszy rozrzut pojedynczych
wyników tym lepiej. Natomiast idealny użytkownik to ktoś z bardzo grubym
portfelem - niestety bez pieniędzy znacznie trudniej zarobić
pieniądze.
Przykładowo: przy małym kapitale będzie nas stać na grę na jednym
instrumencie. W takim przypadku maksymalizując stopę zwrotu
(dopuszczalną stawkę zakładu) łatwo możemy rozbić się o MC. Przy dużym
kapitale możemy grać na ile Kelly pozwala na wielu instrumentach. Część
rynków zamknie się zapewne na MC, ale sumaryczna stopa zwrotu dla całego
portfela zostanie zmaksymalizowana, a ryzyko zminimalizowane - korzyści
z dywersyfikacji. Z powodu jak wcześniej ktoś kto gra małym kapitałem -
bez dywersyfikacji - musi grać ostrożniej jeśli nie chce skończyć na MC
tym samym jego stopa zwrotu będzie niższa niż kogoś kto może sobie
pozwolić na grę zdywersyfikowaną. Na forexie łatwo rozpoznacie tych co
nie mają pieniędzy, wbrew matematyce grają najagresywniej.
Gra
na forexie to prosta gra wygrał-przegrał. W przypadku wyścigów konnych
jest trudniej bo startuje wiele zakładów na raz. Ile należy postawić na
dowolnego konia oblicza się w 4 etapach. Pamiętajcie, że jak przyjmują
zakład 1:15 to tak naprawdę szanse na zwycięstwo konia oceniają na 1:16.
Dywersyfikacja w celu poprawy wyników polega w tym przypadku na
obstawianiu więcej niż jednego konia w danym wyścigu. Jest to jednak
ułomna dywersyfikacja ponieważ nie mamy do czynienia ze zdarzeniami
niezależnymi.
Podobno Kelly nigdy nie wykorzystał swojej formuły w praktyce. Zmarł w 1965 roku w wieku 41 lat. Dopadł go udar na ulicy.
Wzorek
No i chyba nie uda się bez wzoru: Kelly% = W - [(1 - W) / R]
W odniesieniu do forexiku może tak:
W
- prawdopodobieństwo - w tym przypadku liczone jako trafność czyli %
wygranych zleceń, obliczamy stosunek zleceń wygranych do sumy zleceń
wygranych i przegranych
R - w tym przypadku liczone jako
skuteczność czyli wskaźnik średniego zysku % z transakcji wygranych do
średniej straty % z transakcji przegranych, zastosowanie ujęcia %
pozwala nam ujednolicić różne stawki kwotowe
Przykładowo:
Na
sto zleceń były 52 wygrane czyli prawdopodobieństwo (trafność) 52/100=
0,52. Średni przyrost kapitału po każdym zleceniu wygranym był 1,1%
natomiast średni spadek kapitału po każdym zleceniu przegranym był 1%.
Skuteczność 1,1/1=1,1. Kelly% = 0,52 - [(1 - 0,52) / 1,1]
I co z tego
Cholercia.
Badania na historycznych danych finansowych pokazały, że wyliczane
stawki są prawie identyczne jak stawki wyliczane na podstawie danych
losowych. Sporo roboty w to włożył Ed Thorp
(pogrzebcie w internecie, nie mylić z Tharp'em). Profesor matematyki, a
jednocześnie hazardzista. Zasłynął książką z 1962, w której wykazał, że
licząc karty w blackjack'u można pokonać kasyno. Sprawdził to w
praktyce grając w kasynach uzbrojony w system liczenia kart i system
stawkowania. Był też pionierem wykorzystania komputerów podczas gry w
kasynach. Domyślacie się jak kasyna go polubiły. Musiał się bawić w
przebieranki i inne cuda na kiju. Impas pomiędzy graczami w blackjack'a i
kasynami skończył się w ten sposób, że kasyna wprowadziły grę 4ema
taliami zamiast jednej. Natomiast Thorp wszedł do panteonu sław związanych z blackjack'iem.
Według
wyliczeń Thorp'a majątek Warrena Buffetta rozrastał się zgodnie z
zasadami kryterium. Sam Thorp chwali się 20% wieloletnią stopą zwrotu
(dodam tylko, że jego fundusz hedgingowy był oskarżany o nielegalne
praktyki i został zlikwidowany). Wykręcanie wyższych zwrotów okazuje się
matematyczną niemożliwością lub zwykłym szczęściem ?
[strona nie istnieje, próba dostępu kwiecień 2021] Znajdziecie na niej i to całkowicie za darmo takie pozycje jak: THE KELLY CRITERION IN BLACKJACK, SPORTS BETTING, AND THE STOCK MARKET czy BEAT THE MARKET Przy
okazji porównajcie czym się różni strona kogoś co coś potrafi od setek
stron ludzi, którzy raczej nic nie potrafią, a jedynie próbują Wam
sprzedać prawie wszystko.
Na koniec wypada wspomnieć o "ulepszonej" wersji Kelly. Kiedy nasza
przewaga w grze wynosi 10%, 20% albo i ze 30% stawka wyliczana z
kryterium rośnie do "astronomicznych" rozmiarów w stosunku do
posiadanego kapitału. W takich przypadkach kilka stratnych transakcji z
rzędu może doprowadzić do finansowej demolki. Chłopaki sprawdźcie sami. Z
tego powodu zaleca się przy takiej przewadze nie stawiać więcej niż
1/15 wyliczonej stawki. Z tym problemem zmierzył się:
Experyment
zaproponowany przez Ralpha polegał na rozegraniu 100 prób w grze, w
której prawdopodobieństwo wygranej wynosi 60%, a pula startowa 1000$.
Wygrywamy stawkę lub przegrywamy stawkę. O wielkości stawki decyduje
gracz. Proste - na sto zagrań wygramy jakieś 60 razy - przewaga po
naszej stronie. Trudno nie zarobić. A jednak zaledwie 2 osoby na 40
kończyło grę z wynikiem dodatnim. Jak to możliwe? Co ciekawe Vince do
experymentu zaprosił ludzi z doktoratami z tym, że odrzucił tych co
mieli doktorat ze statystyki.
Usprawnienie
Optimal
F czyli optymalna frakcja czyli optymalna część kapitału jaką można
postawić. Usprawnienie polega na tym, że Ralph wielkość stawki uzależnia
od największej historycznej procentowej straty (największa seria strat w
ujęciu procentowym). Efekt jaki otrzymuje to generalizując wolniejszy
wzrost stawki przy rosnącej przewadze w porównaniu do kryterium Kelly.
Facet napisał kilka książek, więc bez problemu wyguglujecie sporo
oryginalnego materiału z internetu jak i sam wzór.
Moje trzy grosze (konie)
Do
czego mogę się przyczepić. Stawka uzależniona jest od pojedynczego
zdarzenia - największej procentowej straty. Zależność stawki od dużej
"wtopy". Teraz pytanie czy trafimy na nią na początku "kariery" czy
później. Albo stawka będzie "przeszacowana" albo "niedoszacowana", ale w
zasadzie nigdy optymalna. Teoretycznie wzór będzie "lepszy" dopóki nie
trafimy na jeszcze większą stratę. Przy odrobinie szczęścia nie stanowi
to problemu.
Problemem jest wiara w istnienie strategii o
wysokiej przewadze. Niestety mnie jej brak. Po prostu nie wierzę w
możliwość działania w realu strategii o znacznie większej przewadze niż
ma kasyno czy broker. Jak ktoś pokazuje takie "coś" to
najprawdopodobniej coś z "tym" jest nie tak - albo oszustwo, albo jakiś
błąd w algorytmie. Nie zajmuję się takim "wodotryskami" ignorującymi siłę
procentu składanego. W takim razie pozostaje pytanie czy "ulepszania"
kryterium Kelly jest pragmatycznie uzasadnione czy to raczej sztuka dla
wodotryskowego kiczu.
Drobna przewaga jaką posiada broker wystarczyła głównemu współwłaścicielowi XTB wejść do 100ti najbogatszych ludzi w Polsce.
WDFX Marzec 09, 2017, 09:50:26 am -----
Witam,
mam pytanie odnośnie R bo nie mogę dojść do ładu i czasem wychodzą kosmiczne wartości np. 47%
Win/loss wychodzi mi 0.5322 a AvgWin/AvgLoss wychodzi 0.5268
WinRate = 108/(108+50)=0,68
Kelly %= WinRate - ((1- WinRate) / (AvgWin/AvgLoss));
wydaje mi się, że źle liczę średni zysk/stratę czy R to (zysk/ilość zyskownych) / (strata / ilość stratnych)
Jak ten wskaźnik średniego zysku/straty % powinienem policzyć?
Marzec 12, 2017, 09:56:23 pm -----
Przy dużej przewadze mogą wychodzić "kosmiczne wartości". Zostało to zasygnalizowane wyżej ... i jak sobie z tym radzić też.
Jak nie zarabiasz na forexie to nie musisz sobie KK zawracać głowy. Ogólna zasada jest taka aby zwiększać stawkę po wygranej i zmniejszać po przegranej czyli przykładowo stawka jako procent posiadanego kapitału gdzie ów procent bazuje na wielkości oczekiwanej. Po każdej zmianie kapitału ustalasz stawkę na nowo. Oczywiści dotyczy to gry jednym zleceniem. Przy dwóch trzeba stawkę podzielić przez dwa, a przy kolejnych odpowiednio przez ich ilość.
Przypomnę: beneficjentami stosowania KK będą gracze zarabiający, posiadający duży kapitał i dużą próbę statystyczną dla stosowanej strategii. Po więcej odsyłam do popularnej wyszukiwarki. Wystarczy wpisać "Kelly criterion pdf".
No
właśnie. Język detalicznego forexu przepojony jest pojęciami często
dalekimi od rzeczywistego stanu rzeczy. Przykładowo: zwykle mówi się o "kupowaniu" lub "sprzedawaniu"
walut, surowców indexów itd. tymczasem forexowy gracz niczego nie
kupuje, niczego nie sprzedaje - jedynie stawia zakład o zmianę kursu. W
nic nie "inwestuje" bo po drugiej stronie nic nie ma. Jak dobrze obstawi "wygrywa", jak źle "przegrywa". Proste jak końskie kopyta.
Mówi się też, że forex to nie hazard. Tymczasem gracz wystawiający jedynie zlewarowany "goły"
zakład o zmianę kursu może łatwo stracić więcej niż postawił - twardy
hazard. Jeżeli broker ustalił depozyt zabezpieczający na 1%, a Wy
tracicie 2% to tak naprawdę tracicie więcej niż zostało postawione na
początku w zakładzie. Wysysane są od Was pieniądze, które jeszcze nie
leżą "na stole" - wolne środki z rachunku. Genialne. Opracowano 1000ce
strategii gry, ale żadna nie gwarantuje sukcesu. Czy przewidzenie
wyników gonitwy jest trudniejsze od przewidzenia zmiany kursu?
Skoro pula pieniędzy dostępnych w grze nie zwiększa się - jedynym źródłem pieniędzy jest "wpisowe" wnoszone przez graczy.
Skoro pula pieniędzy dostępnych w grze wręcz zmniejsza się bo po każdej "rączce" broker zatrzymuje dla siebie część forsy w postaci spread'u i innych kosztów - gra o ujemnej sumie wygranych.
Skoro gracze niczego nie produkują, nie wytwarzają to skąd może brać się zysk?
No
właśnie. Na Forexie nie ma zysku. Jest tylko przekładanie z kieszeni do
kieszeni tych samych pieniędzy i to coraz mniejszych bo następuje
odpływ środków do brokera. Jeden "cwaniak" ogrywa innego "cwaniaka"
ku uciesze brokera - gdzie dwóch się bije tam 3 korzysta. Łatwo to
sobie wyobrazić jeśli pomyślicie, że wszyscy ludzie porzucili swoje
zajęcia i nic nie robią tylko klepią w forexowe internetowe platformy.
No nic by nie było. Im więcej osób bezproduktywnie wali w forexowe
platformy tym w sumie gorzej dla reszty ludzi. Nie ma czym się dzielić
bo nic nie jest wytwarzane.
Aby
rynek detalicznego forexu istniał ciągle i ciągle muszą następować
coraz to nowe dopłaty do kont już istniejących lub/i napływ nowych
graczy ze świeżą kasą. Skoro forexowe PKB się nie zwiększa - nie ma
czego dzielić, jedyną drogą do pieniędzy na tym rynku jest albo
szczęście w typowaniu zmiany kursu albo zrobienie w konia, oszukanie
innej osoby.
Cała
branża finansowa - nie tylko forexowa - chwali się jak to dobrze
potrafi pomnażać Wasze pieniądze. Dlaczego nie utrzymują się jedynie z
prowizji od Waszych zysków? Boją się bankructwa? Dlaczego pobierają opłaty niezależnie czy zarabiacie czy tracicie?
... nie będzie niczego... (a będzie Forex)
Grupa Operacyjna & Kononowicz Full Version
Próba odpowiedzi
W zasadzie sprawa została wyjaśniona. Jak w każdym szanującym się hazardzie większość przegrywa:
Jest to zabawa jak w rosyjskiej ruletce tyle tylko, że z nabojami w 5 komorach zamiast jednej. Dla porównania można przejrzeć rachunki rzeczywiste powyżej 3 lat:
Forex! To słowo pojawia się coraz częściej wśród polskich inwestorów. Zarówno wśród tych dużych, jak również wśród tych mniejszych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tym rynkiem. Dlaczego? Ponieważ Forex to rynek o niesamowitych możliwościach. Jeśli nie boisz się ryzyka - poznaj go i zacznij zarabiać naprawdę duże pieniądze...
... jachty, wille, samochody... a w praktyce - poznaj go i zacznij tracić naprawdę duże pieniądze...
Piramida finansowa
Dla porównania hasło "Piramida finansowa" z Wikipedii:
Piramida finansowa lub Schemat Ponziego
(nazwana tak od Charlesa Ponziego; określana także jako sprzedaż
lawinowa) - struktura finansowa, wzorowana na marketingu wielopoziomowym
i często z nim mylona. Piramida finansowa ma pozornie identyczną strukturę co piramida sprzedaży. Zyski
węzła nie pochodzą jednak ze sprzedaży towarów lub usług, a praktycznie
w całości z wpłat wnoszonych przez nowych członków struktury,
pozyskanych przez węzeł i węzły potomne. Na piramidzie finansowej
zyskują tylko osoby, które znajdują się u jej szczytu i wystarczająco
wcześnie do niej dołączyły. Olbrzymia większość uczestników piramidy na
niej traci. W większości krajów świata, w tym w większości krajów Unii Europejskiej, sprzedaż lawinowa jest nielegalna.
Wypisz
wymaluj pasuje do detalicznego forexu. Nie kupicie na nim żadnej waluty,
sztabki złota czy beczki ropy. Nic nie jest kupowane, nic nie jest
sprzedawane. Czyste obstawianie przyszłych kursów. Zyski pochodzą
jedynie z wpłat uczestników. Zupełnie jak w kasynie?
1 raz na ponad 2 lata
